一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差,无风险利率是6%,投资者的效用函数为:U=E(r)-(A/2)σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别?()
第1题:
A、0.06
B、0.08
C、0.10
D、0.12
第2题:
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
第6题:
如果某投资组合由以下两种资产构成,那么该投资组合的预期收益率为( )。 资产 预期收益率 标准差 权重 A 0.15 0.22 0.60 B 0.10 0.08 0.40
A.7%
B.10%
C.13%
D.16%
第7题:
第8题:
A、17.3%
B、19%
C、14.44%
D、20.05%
第9题:
第10题: