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McKinsey公司的信用组合分析模型应用的是（）。

题目

McKinsey公司的信用组合分析模型应用的是（）。

  • A、基于股权理论的信用度量方法
  • B、基于资产组合的信用度量方法
  • C、基于清算理论的信用度量方法
  • D、基于经济计量理论的信用度量方法
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第1题：

证券组合分析的内容主要包括( )。

A．CAPM

B．APT

C．特征线模型

D．因素模型


正确答案：ABCD
113. ABCD【解析】证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型( CAPM)、特征线模型、因素模型、套利定价模型（APT）以及它们在实践中的应用。这里需要留意几种模型的英文缩写。

第2题：

以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。

A．在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高

B．在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级

C．RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型

D．Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

E．Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确


正确答案：BCD

第3题：

下列不是当前应用较广泛的信用评分模型的是( )。

A．线性概率模型

B．Logit模型

C．违约概率模型

D．Probit模型


正确答案：C

第4题：

证券投资分析中证券组合分析法的内容主要包括()。

A:均值方差模型
B:资本资产定价模型
C:因素模型
D:套利定价模型

答案：A,B,C,D
解析：
证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、特征线模型、因素模型、套利定价模型以及它们在实践中的应用。

第5题：

应用最广泛的信用评分模型有（ ）。
Ⅰ.线性辨别模型
Ⅱ.违约概率模型
Ⅲ.线性概率模型
Ⅳ.Logit模型
Ⅴ.Probit模型

A.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案：B
解析：
应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。

第6题：

目前最广泛应用的信用风险评分模型是( )。

A．CP模型

B．KPMG模型

C．线性概率模型

D．Probit模型

E．线性辨别模型


正确答案：CDE
解析：信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。目前，应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型(Linear Probability Model)、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型(Linear Discriminant Model)。

第7题：

信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级，下列选项不是目前应用最广泛的信用评分模型是( )。

A．线性概率模型

B．Logit模型

C．KPMG

D．Probit模型


正确答案：C

第8题：

目前，应用最广泛的信用风险评分模型是（ ）。 A．CP模型 B．KPMG模型 C．线性概率模型 D．Probit模型 E．线性辨别模型


正确答案：CDE
信用风险评分模型有：线性概率模型、1ogit模型、Probit模型和线性辨别模型。其中，线性概率模型、Probit模型和线性辨别模型应用最广泛。

第9题：

应用最广泛的信用评分模型有（ ）。
Ⅰ.线性辨别模型
Ⅱ.违约概率模型
Ⅲ.线性概率模型
Ⅳ.Logit模型
Ⅴ.Probit模型

A：Ⅳ.Ⅴ
B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案：B
解析：
应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。

第10题：

证券组合分析的内容不包括()。

A:马柯威茨的均值方差模型
B:资本资产定价模型
C:循环周期理论
D:套利定价模型

答案：C
解析：
证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值——方差模型、资本资产定价模型和套利定价模型。

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