第1题:
按照资本资产价模型,影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。
A.无风险收益率
B.证券市场的必要收益率
C.证券投资组合的β
D.各种证券在证券组合中的比重
第2题:
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为 0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。
A.-0.22
B.0
C.0.22
D.0.3
第3题:
A、13%
B、11%
C、10%
D、12%
第4题:
第5题:
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c:①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%;③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么,不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。( )
证券组合A、B的b系数均小于证券组合c的b系数,因此,不能用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同b系数的新证券组合。
第6题:
投资于某证券或投资组合的期望收益率等于无风险利率加上该投资所承担的市场风险的补偿。 ( )
第7题:
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
第8题:
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12.该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。
A.-0.022
B.0
C.0.022
D.0.03
第9题:
第10题: