第1题：
无风险资产与风险资产的相关系数为()
A.0
B.1
C.-1
D.0.5
第2题：
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第3题：
下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（ ）。
A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β＝0
C.无风险资产的标准差＝0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第4题：
第5题：
下列关于无风险资产描述正确的是( )
A．无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零
B．无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差
C．无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产
D．无风险资产与风险资产不相关
第6题：
理财规划师预计某只基金在未来10年内将取得平均每年8%的收益率，若无风险受益率为3%那么要使该基金和无风险资产组成的投资组合保证6%的平均收益率，应投资( )。
A．0.4
B．0.5
C．0.6
D．0.8
第7题：
某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（ ）。
A．2
B．2.5
C．1.5
D．0.5
第8题：
已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的B值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。
A．22.5%
B．20%
C．10%
D．8.5%
第9题：
关于有效前沿，下列说法正确的是（ ）。
A.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线
B.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线
C.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合
D.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线
第10题：