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当标的资产价格为500美分/蒲式耳时，以下期权为实值期权的是（ ）。

题目
当标的资产价格为500美分/蒲式耳时，以下期权为实值期权的是（ ）。

A.执行价格为500美分/蒲式耳的看涨期权
B.执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权
C.执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权
D.执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权
参考答案和解析
答案：C
解析：
实值期权，也称期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果大于0的期权。它是指执行价格低于其标的资产价格的看涨期权和执行价格高于其标的资产价格的看跌期权。实值期权具有内涵价值，其内涵价值大于0。
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第1题：

CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为435美分/蒲式耳、权利金为20'3美分/蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40'7美分/蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为475'2美分/蒲式耳时，以上看跌期权的时间价值为（ ）。

A．20.875美分/蒲式耳

B．20.375美分/蒲式耳

C．0.375美分/蒲式耳

D．0.875美分/蒲式耳


正确答案：B
看跌期权，由于执行价格低于标的物市场价格，为虚值期权，则内涵价值=0，时间价值=权利金-内涵价值=权利金=20'3(美分/蒲式耳)，即20+3×1/8=20.375(美分/蒲式且)。(P276)

第2题：

下列关于实值期权的说法，正确的是（ ）。

A．当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权

B．当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权

C．当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权

D．当看跌期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权


正确答案：ABCD
本题考查期权价格中实值期权和虚值期权的内容。当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权。当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权。当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权。当看跌期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权。当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。当看涨期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权为极度虚值期权。当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度虚值期权。(P274)

第3题：

某看跌期权执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为22.5美分/蒲式耳，当标的物市场价格为135美分/蒲式耳时，该期权的时间价值为（ ）。

A．22.5美分/蒲式耳

B．7.5美分/蒲式耳

C．15美分/蒲式耳

D．0美分/蒲式耳


正确答案：B

第4题：

某执行价格为1280美分的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分时，该期权为（ ）期权。

A.实值
B.虚值
C.美式
D.欧式

答案：A
解析：
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=1300-1280=20（美分），故该期权为实值期权即内涵价值大于0的期权。

第5题：

某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（ ）期权。

A.虛值
B.平值
C.实值
D.以上都不对

答案：C
解析：
看涨期权中，执行价格低于标的物市场价格则为实值期权。

第6题：

当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时，具有正值的内涵价值的期权是（ ）。

A．执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权

B．执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权

C．执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权

D．执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权


正确答案：AD
内涵价值由期权合约的执行价格与标的物价格的关系决定。当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，具有内涵价值，该期权为实值期权。当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，具有内涵价值，该期权为实值期权。

第7题：

当标的物市场价格为500美分／蒲式耳时，具有正值的内涵价值的期权有（）。

A.执行价格为510美分／蒲式耳的看跌期权
B.执行价格为490美分／蒲式耳的看跌期权
C.执行价格为510美分／蒲式耳的看涨期权
D.执行价格为490美分／蒲式耳的看涨期权

答案：A,D
解析：
期权的内涵价值，也称内在价值，是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。如果收益大于0，则期权具有内涵价值；如果收益小于等于0，则期权不具有内涵价值，内涵价值等于0。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。根据上述式子计算可得，A、D两项的期权的内涵价值为正值。

第8题：

执行价格为430美分/蒲式耳的看跌期权，当标的物价格为400美分/蒲式耳时，该期权的内涵价值为（ ）。

A．30美分/蒲式耳

B．40美分/蒲式耳

C．50美分/蒲式耳

D．0美分/蒲式耳


正确答案：D
答案是A吧？

第9题：

CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42.7美分蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478.2美分/蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为（ ）美分/蒲式耳。

A.28.5
B.14.375
C.22.375
D.14.625

答案：B
解析：
玉米期货合约的价格为478'2=478+2*1/4=478.5（美分/蒲式耳）（注意:玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳）。看涨期权的权利金为42`7=42+7*1/8=42.875{美分/蒲式耳）（注意:玉米期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳）。则该看涨期权的内涵价值为478.5-450=28.5（美分/蒲式耳），时间价值=42.875-28.5=14.375（美分/蒲式耳）。

第10题：

当标的物市场价格为500美分／蒲式耳时，下列期权为实值期权的是（ ），

A.执行价格为480美分／蒲式耳的看涨期权
B.执行价格为480美分／蒲式耳的看跌期权
C.执行价格为540美分／蒲式耳的看涨期权
D.执行价格为540美分／蒲式耳的看跌期权

答案：A,D
解析：
实值期权，也称期权处于实值状态，它是指执行价格低于标的资产价格的看涨期权和执行价格高于标的资产价格的看跌期权。

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