某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权,当沪深300指数上涨1个点,客户的损益约等于()。

题目
单选题
某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权,当沪深300指数上涨1个点,客户的损益约等于()。
A

盈利5000元

B

亏损5000元

C

盈利15000元

D

亏损15000元

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第1题:

9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的膘数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出(  )手12月到期的沪深301期货合约进行保值。

A.200
B.180
C.222
D.203

答案:B
解析:
买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=180000000/(3000300)0.9=181(手)。

第2题:

9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

A.180
B.222
C.200
D.202

答案:A
解析:
股指期货套期保值,买卖期货合约数量=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=0.9×324000000/(5400×300)=180(手)。

第3题:

中证指数公司发布的10只行业指数包括( )。

A.沪深300能源指数

B.沪深300原材料指数

C.沪深300工业指数

D.沪深300可选消费指数


正确答案:ABCD
101. ABCD【解析】中证指数公司发布的10只行业指数分别是沪深300能源指数、沪深 300原材料指数、沪深300工业指数、沪深300可选消费指数、沪深300主要消费指数、沪深 300医药卫生指数、沪深300金融地产指数、沪深300信息技术指数、沪深300电信业务指数和沪深300公用事业指数。

第4题:

假设某一时刻沪深300指数为2280点,投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期,行权价格是2300点,若到期时沪深300指数价格为2310点,则投资者的总收益为()点。

  • A、10
  • B、-5
  • C、-15
  • D、5

正确答案:B

第5题:

基于三月份市场样本数据,沪深300指数期货价格(Y)与沪深300指数(X)满足回归方程:Y=-0.237+1.068X,回归方程的F检验的P值为0.04.对于回归系数的合理解释是:沪深300指数每上涨一点,则沪深300指数期货价格将(  )。

A.上涨1.068点
B.平均上涨1.068点
C.上涨0.237点
D.平均上涨0.237点

答案:B
解析:
回归方程:Y=-0.237+1.068X,其中0.237是回归直线在Y轴上的截距,即当X等于零时y的期望值;1.068是直线的斜率,称为回归系数,表示当沪深300指数每上涨一点,则沪深300指数期货价格将平均上涨1.068点。

第6题:

当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为()元。

A.1000
B.3000
C.5000
D.8000

答案:B
解析:
沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元,当沪深300指数下跌10点时,则其实际价格波动=合约乘数×指数波动=300×10=3000(元)。

第7题:

当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为( )元。
A、1000
B、3000
C、5000
D、8000


答案:B
解析:
沪深300指数期货合约的乘数为每点300元,当沪深300指数下跌10点时,其实际价格波动=合约乘数指数波动=10300=3000(元)。

第8题:

沪深300风格指数系列包括( )。

A.沪深300成长指数

B.沪深300价值指数

C.沪深300行业指数

D.沪深300相对成长指数


正确答案:ABD

第9题:

某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权,当沪深300指数上涨1个点,客户的损益约等于()。

  • A、盈利5000元
  • B、亏损5000元
  • C、盈利15000元
  • D、亏损15000元

正确答案:B

第10题:

最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是()。

  • A、沪深300指数长期缓慢下跌
  • B、沪深300指数始终不涨不跌
  • C、沪深300指数长期缓慢上涨
  • D、沪深300指数短期迅速上涨

正确答案:D

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