卖出跨式期权组合
买入跨式期权组合
熊市看涨期权组合
牛市看跌期权组合
第1题:
比较期权的跨式组合和宽跨式组合,下列说法正确的是( )。
A.跨式组合中的两份期权的执行价格不同,期限相同
B.宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同,期限不同
C.跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的
D.底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度,才能使投资者获利
第2题:
客户持有头寸THETA为负数,那他持有的头寸可能是()。
第3题:
A.海鸥看涨期权组合
B.牛市价差期权组合
C.卖出看涨期权
第4题:
以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于()。
第5题:
买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于()。
第6题:
以下哪些组合潜在亏损可能是无限的()。
第7题:
市场过去一段时间非常平静,而且接下来也没有重大消息要发布,投资者可以采取的期权交易策略为()。
第8题:
当认为市场有大的变动时,且认为向下变动比较大时,最有选择为()
A. 买入看跌期权
B. 买入一份看涨和看跌期权
C. 条式期权组合
D. 带式期权组合
第9题:
下列哪项策略的风险最大?()
第10题:
对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用()。