下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。
第1题：
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。
第2题：
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
第3题：
A.海鸥看涨期权组合
B.牛市价差期权组合
C.卖出看涨期权
第4题：
在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。
第5题：
买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。
第6题：
其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）
第7题：
预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。
第8题：
对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。
第9题：
以下哪个组合策略具有无限的风险性（）
第10题：
如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。