问题:单选题某保险公司有关机动车辆险的信息如下:2011年7月1日家庭轿车的费率为1900元2008年~2010年家庭轿车的保单数如下:2008年3570;2009年4230;2010年5100以2011年费率作为当前费率,用危险扩展法求2008~2010年均衡已赚保费为( )万元。A 235lB 2451C 255lD 2651E 2751
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问题:单选题某保险公司对承保的保险标的进行成数再保险,每一风险单位的最高限额规定为100万元,自留额为20%,分出比例为80%,现假定保险金额分别为20万元、100万元、200万元,原保险人的分出金额分别为( )万元。A 16,80,160B 20,80,160C 20,80,80D 20,80,100E 16,80,80
问题:单选题假设保险公司承保的某险种是均匀分布的,保险期限为1年,已知各日历年的已赚保费分别为:2008年是3100万元,2009年是3200万元,2010年3500元。过去各年的费率调整情况如表所示。表 费率调整用平行四边形法求2008~2010年的近似均衡已赚保费总额为( )。A 9563.14B 8952.22C 10396.28D 11232.12E 13505.74
问题:单选题若保险标的为250万元,自留额是20万元,第一溢额5根线,第二溢额10根线,则此时第一溢额和第二溢额分别是( )万元。A 100,200B 50,100C 100,130D 100,120E 50,120
问题:单选题利用修正指示费率计算均衡保费为( )千元。A 19297B 19367C 20136D 20963E 21569
问题:单选题关于泊松分布随机数的生成,下列陈述错误的一项是( )。A 反函数法可生成泊松分布的随机数B 分数乘积法可生成泊松分布的随机数C 利用中心极限定理可生成泊松分布的随机数D 当泊松参数较大时,用分数乘积法比较方便E 当泊松参数较小时,用分数乘积法比较方便
问题:单选题一个决策者拥有财产10,其效用函数为u(w)=lnw,该决策者面临着发生概率为0.5,损失额为9的潜在损失。若该决策者为此投保一保额为6的保单,其愿意支付的最大保费为( )。A 12.8B 12C 6.8D 5E 3.2
问题:单选题下列不属于计算未决赔款准备金的方法为( )。A 逐案估计法B 链梯法C 年金法D 平行四边形法E 修正IBNR法
问题:单选题已知某保险公司间接理赔费用(ULAE)与已决赔款的比率为15%。对每一个赔案,假设40%的ULAE发生在立案之初,其余部分发生在结案时。若在2007年底IBNR的估计值为80万元,已发生已报案未决赔款准备金为400万元,则在2007年底应计提的ULAE准备金金额为( )万元。A 40B 32C 48D 50E 54
问题:单选题已知两个标准正态分布的随机数0.70与-1.51,则相应的参数为μ=5.0,σ2=4.0的对数正态分布的两个随机数为( )。A 601.85,7.24B 6.40,1.98C e0.70,e-1.51D ln6.40,ln1.98E 7.24,601.85
问题:单选题某个决策者的效用函数为u(w)=-e-3w,拥有财富W。该决策者面临着两种潜在损失:(1)损失X服从期望值为α,方差为4的正态分布;(2)损失Y服从期望值为10,方差为8的正态分布。若已知决策者投保X所支付的保费低于投保Y所支付的保费,则α的最大值为( )。A 16B 15C 14D 13E 12
问题:单选题在效用理论与风险决策问题中,常常会用到效用函数以及Jensen不等式。如果决策者的效用函数用u(x)表示,他所面临的风险用随机变量X表示。Jensen不等式的结论为( )。A 当u″(x)>0时,有:E[u(X)]≤u(E[X]),只要两边的期望存在B 当u″(x)>0时,有:E[u(X)]≥u(E[X]),只要两边的期望存在C 当u″(x)<0时,有:E[u(X)]≤u(E[X]),只要两边的期望存在D 当u″(x)<0时,有:E[u(X)]≥u(E[X]),只要两边的期望存在E 当u″(x)=0时,有:E[u(X)]≥u(E[X]),只要两边的期望存在
问题:单选题某保险人承保财产保险,与再保险人签定成数和溢额再保险合同,合同约定成数再保险的最高责任额为200万元,成数部分自留60%,分出40%。超过200万元以上的业务由溢额再保险合同处理,溢额再保险的最高责任额为4线,当保险金额分别为100万元,1000万元时,且发生损失分别为2万元,40万元时,溢额分保分摊赔款分别为( )万元。A 0,0B 0,2C 2,0D 0,32E 1,32
问题:单选题一个投资者有9万元人民币,并且具有效用函数u(x)=2x2+10,他面临的随机损失的数学期望为4万元,方差为10,则投保人最多能承受( )保费以预防其面临的随机损失。A 0.5B 2.3C 3.1D 3.5E 3.6
问题:单选题一家净资产为w0=10的小型保险公司在收取了保险费c=1后答应承担损失X。X的概率分布为:P(X=0)=3/4,P(X=L)=1/4。假设该保险公司的效用函数为u(w)=lnw。则L最大为( )时,保险公司愿意承保。A 1.875B 3.487C 3.682D 4.64lE 6.513