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市场组合的系数等于1。

题目
判断题
市场组合的系数等于1。
A

对

B

错

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相似问题和答案

第1题：

市场组合的系数等于1。（ ）


正确答案：√

第2题：

在证券的市场组合中，所有证券的贝他系数加权平均数等于1。（ ）


正确答案：√
本题的主要考核点是证券的市场组合的含义。市场组合的贝他系数为1，而证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合，所以，在证券的市场组合中，所有证券的贝他系数加权平均数等于1。 

第3题：

对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是( )。

A．如果以各种金融资产的市场价值占市场组食总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1

B．市场组合的贝塔系数等于1

C．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差

D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数


正确答案：D
解析：金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数是方差。贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差，因此D项的说法错误。

第4题：

β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。这种说法（ ）。

A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误

答案：A
解析：
本题考查贝塔系数，题干说法正确。

第5题：

β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标，市场投资组合的β系数等于1。()


答案：对
解析：

第6题：

证券市场线上，市场组合的β系数等于1。（ ）


正确答案：√
略

第7题：

对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是()。

A:如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1
B:市场组合的贝塔系数等于1
C:贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差
D:贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数

答案：D
解析：
金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数是方差。贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差。

第8题：

下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。

A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差

B．市场组合的贝塔系数等于1

C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1

D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数


正确答案：D
解析：贝塔系数是度量一种金融资产对于帝场组合变动的反应程度的指标，等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差，故D选项的说法错误。

第9题：

在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于 1。


答案：对
解析：

第10题：

β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场（ ），β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）。

A.一致、更小、大
B.相反、更大、小
C.一致、更大、小
D.相反、更小、大

答案：C
解析：
β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场—致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比币场小。

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