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关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时，投资

题目
单选题
关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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相似问题和答案

第1题：

关于贝塔系数说法正确的有()。

A:市场投资组合的贝塔系数为1
B:贝塔系数用来衡量系统性风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险

答案：A,B,E
解析：
贝塔系数只能测量股票的系统性风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。

第2题：

下列对贝塔系数（β）的使用表达正确的是（ ）。

A.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
B.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
C.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
D.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

答案：D
解析：
贝塔系数大于0时，该投资组台的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时，该投资组台的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组台的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时J该投资组台的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组台的价格变动幅度比市场小。故选D。

第3题：

以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。

A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险


正确答案：BC

第4题：

下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。

Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标

Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度

Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致


A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案：D
解析：
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。

第5题：

以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。

A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

答案：B,C
解析：
一般说来，当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险；当负塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险。故选BC。

第6题：

关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。

A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致

答案：A
解析：
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标。

第7题：

贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于l时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于l时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法（ ）。

A.错误
B.部分错误
C.正确
D.部分正确

答案：C
解析：
考查贝塔系数知识点

第8题：

关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。

A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大

B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大

C．贝塔系数衡量资产的所有风险

D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率

E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零


正确答案：BDE

第9题：

关于贝塔系数说法正确的有()。

A:市场投资组合的贝塔系数为1
B:贝塔系数用来衡量系统风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险

答案：A,B,E
解析：
贝塔系数只能测量股票的系统风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。

第10题：

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

  • A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
  • B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
  • C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
  • D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

正确答案:A,C

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