为了控制操作风险,某个银行在开发自己的操作风险内部计量模型和相应的管理框架中,专门定义了公司客户和个人客户接洽过程必须全

题目
单选题
为了控制操作风险,某个银行在开发自己的操作风险内部计量模型和相应的管理框架中,专门定义了公司客户和个人客户接洽过程必须全面记录会面的过程,并形成对于客户资料的记录和归档。这在巴塞尔新资本协议规定的对于操作风险事件类型分类中,属于哪个具体的大类?()
A

实体资产损坏

B

客户、产品和业务操作

C

业务中断和系统失败

D

执行、交割及流程管理

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第1题:

使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有哪两类严格的程序( )

A.信用风险模型和模型独立验证

B.技术风险模型和模型独立验证

C.系统风险模型和模型独立验证

D.操作风险模型和模型独立验证


正确答案:D

第2题:

使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,比须有( )严格的程序.

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证


正确答案:D
D【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时,操作风险模型和模型独立验证严格的程序是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的。

第3题:

下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法,正确的有( )。

A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位,负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

B.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

C.商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准

D.商业银行在开发系统的过程中,必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

E.任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型——致的操作风险分类数据


正确答案:ABCDE

第4题:

操作风险识别是操作风险管理的起点,准确的操作风险识别基于()。

  • A、明确的操作风险定义
  • B、科学的操作风险事件分类体系
  • C、成熟的操作风险控制措施
  • D、敏感的操作风险计量模型

正确答案:A,B

第5题:

高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过()来给出。

A:内部操作风险计量系统
B:外部操作风险控制系统
C:外部操作风险计量系统
D:内部操作风险识别系统

答案:A
解析:
高级计量法(AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过内部操作风险计量系统来给出。

第6题:

下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法,正确的有( )。

A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位,负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

B.商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度,考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额

C.商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型

D.商业银行在开发系统的过程中,必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

E.任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据


正确答案:ABCDE
解析:本题考查的是高级计量法在运用中的相关规定。

第7题:

商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有(  )两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制
B.信用风险模型开发和模型独立预测
C.系统风险模型开发和模型独立操作
D.操作风险模型开发和模型独立验证

答案:D
解析:
商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。

第8题:

商业银行在开发系统的过程中,必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第9题:

高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,通过()计算监管资本要求。

A:内部操作风险计量系统
B:内部操作风险识别系统
C:内部操作风险控制系统
D:内部操作风险监测系统

答案:A
解析:
高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

第10题:

为了控制操作风险,某个银行在开发自己的操作风险内部计量模型和相应的管理框架中,专门定义了公司客户和个人客户接洽过程必须全面记录会面的过程,并形成对于客户资料的记录和归档。这在巴塞尔新资本协议规定的对于操作风险事件类型分类中,属于哪个具体的大类?()

  • A、实体资产损坏
  • B、客户、产品和业务操作
  • C、业务中断和系统失败
  • D、执行、交割及流程管理

正确答案:D

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