大量实证研究结果表明，一个保单组合的结构函数通常服从（）分布。

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第1题：

国际型证券组合投资于海外不同国家，是组合管理的时代潮流。实证研究结果表明，这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合。（）

A．正确

B．错误

C．放弃

正确答案：A
国际型证券组合投资于海外不同国家，是组合管理的时代潮流。实证研究结果表明，这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合。

第2题：

移动通信中，大量传播路径的存在产生了多径现象，当无主径时其合成波的幅度服从()分布，相位服从()分布，通常把这种现象称为()衰落。两个相邻深衰落点之间在空间上的分布近似相隔()个波长。通常，在基站侧对抗此种衰落的方法有()分集、()分集、()分集。

参考答案：瑞利、均匀、快/瑞利、1/2、频率、时间、空间

第3题：

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。

A．0.01

B．0.012

C．0.018

D．0.03

正确答案：C

第4题：

Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布．( )

正确答案：×
B【解析】Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

第5题：

一个均值为零方差为的窄带平稳高斯过程，其包络的一维分布服从（）分布，相位的一维分布服从（）分布。

参考答案：瑞利、均匀

第6题：

Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

A．正确

B．错误

正确答案：B
解析：Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

第7题：

Q统计量近似服从()分布。

A、k的卡方分布(k为研究的个数)

B、k的t分布(k为研究的个数)

C、k的卡方分布(k为研究的个数)

D、k的t分布(k为研究的个数)

答案：A

第8题：

CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（） A．对 B．错

正确答案：×
每笔贷款只有违约和不违约两种状态，是Credit Risk+模型针对每笔贷款的假设。

第9题：

CeDt Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：（）。

A．均匀分布

B．二项分布

C．泊松分布

D．正态分布

正确答案：C

第10题：

（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案：B

解析：

大量实证研究结果表明，一个保单组合的结构函数通常服从（）分布。

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