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利率下限多头+互换多头等于（）。A、利率上限多头B、利率下限空头C、利率双限空头D、利率区间空头

题目

利率下限多头+互换多头等于（）。

  • A、利率上限多头
  • B、利率下限空头
  • C、利率双限空头
  • D、利率区间空头
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第1题：

预期利率上升时，应进行( )交易。

A．利率期货多头

B．利率期货空头

C．远期利率协议(作为买方)

D．远期利率协议(作为卖方)


正确答案：AC
预期利率上升时，利率期货的价格将下降，故持有利率期货多头能获利。作为远期利率协议的买方，将能以比市场更低的利率获得贷款，故能获利。

第2题：

一家金融机构使其资产和负债的利率风险价格效应相同，其应采取（ ）。

A.空头对冲
B.多头对冲
C.利率互换
D.利率风险对冲

答案：D
解析：
要使资产和负债的利率风险价格效应相同，即要对冲资产和负债的利率风险，应采取久期套期保值。

第3题：

某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行（ ）。

A．空头套期保值

B．多头套期保值

C．空头投机

D．多头套利


正确答案：B
本题考查多头套期保值的运用。多头套期保值可以防止因未来市场利率下降而导致债务融资相对成本上升或未来买入债券或债权的成本上升，而在利率期货市场买入相应的合约，从而在两个市场建立盈亏冲抵机制，规避因利率下降而出现损失的风险。多头套期保值适用于资金的贷方担心利率下降导致贷款利率和收益下降的情形。(P230)

第4题：

假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为（）。

  • A、一系列利率下限元
  • B、一系列利率上限元
  • C、利率封顶期权多头+利率互换空头
  • D、利率封顶期权空头+利率互换多头

正确答案:A,C

第5题：

若投资者预期未来利率水平上升、利率期货价格将下跌，则可选择（ ）。

A.买入期货合约
B.多头套期保值
C.空头策略
D.多头套利

答案：C
解析：
若投资者预期未来利率水平下降，利率期货价格将上涨，便可选择多头策略，买入期货合约，期待利率期货价格上涨后平仓获利；若投资者预期未来利率水平上升，利率期货价格将下跌，则可选择空头策略，卖出期货合约，期待利率期货价格下跌后平仓获利。

第6题：

一家金融机构使其资产与负债的利率风险价格敏感度相同，其应采取？

A.空头对冲
B.多头对冲
C.利率互换
D.利率风险对冲

答案：D
解析：

第7题：

投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（ ）。

A.适宜选择利率期货空头策略
B.适宜选择利率期货多头策略
C.利率期货价格将下跌
D.利率期货价格将上涨

答案：B,D
解析：
若投资者预期市场利率水平下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待利率期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率水平上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

第8题：

利率套是将利率顶与利率底两种金融工具合成的产品,有两种基本类型是()。

A、一个利率顶多头加一个利率底多头

B、一个利率顶多头加一个利率底空头

C、一个利率顶空头加一个 利率底多头

D、一个利率顶空头加一个利率底空头


答案：BC

第9题：

投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（）。
Ⅰ.适宜选择利率期货空头策略
Ⅱ.适宜选择利率期货多头策略
Ⅲ.利率期货价格将下跌
Ⅳ.利率期货价格将上涨

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


答案：B
解析：
若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

第10题：

区间浮动利率票据可以拆分为（）。

  • A、利率下限期权与固定利率票据
  • B、利率上限期权与固定利率票据
  • C、利率下限期权、固定利率票据以及利率上限期权
  • D、利率下限期权、浮动利率票据以及利率下限期权

正确答案:D

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