问题:未通过中国外汇交易中心本币系统确认的人民币利率互换交易需不需要报备给银行间交易商协会(NAFMII)?
查看答案
问题:设计程序化交易模型时,限制策略自由度和参数数量可以减少参数优化过程中可能造成的过度拟合现象。
问题:10月15日,德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日,这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234,会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334,则该公司()A、盈利2万加元B、亏损2万加元C、盈利2万欧元D、亏损2万欧元
问题:某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易:卖出即期美元500万,买入2个月远期美元200万,买入即期美元400万,卖出2个月远期美元100万,以下说法正确的是()A、该银行外汇头寸平衡,没有风险敞口B、该银行需要做一笔掉期交易扎平风险敞口C、该银行应买入100万即期美元,卖出100万2个月远期美元D、该银行应卖出300万即期美元,买入300万2个月远期美元
问题:根据经验法则,若到中期国债到期收益率高于3%时,下列中金所5年期国债期货可交割国债中,最可能成为最便宜可交割国债的是()A、转换因子为1.05,久期为4.2的国债B、转换因子为1.09,久期为4.5的国债C、转换因子为1.06,久期为4.8的国债D、转换因子为1.08,久期为5.1的国债
问题:可用于解决股指期货程序化模型信号闪烁(即买卖信号时隐时现)问题的办法有()A、用不可逆的条件作为信号判断条件B、使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数C、不要采用数量化指标D、禁止采用摆动指标
问题:建立股指期货投资者适当性制度的重要意义在于()A、能够有效避免投资者盲目入市B、有利于培育成熟的投资者队伍C、为股指期货市场健康发展提供重要保障D、有利于更多的投资者参与股指期货交易
问题:李四持有30手沪深300股指期权,每手的delta为0.5,为了对冲沪深300指数变动对组合的影响,他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货()A、30B、15C、10D、5
问题:外汇掉期和货币互换的主要区别有()A、外汇掉期一般为1年以内的交易,货币互换一般为1年以上的交易B、外汇掉期先后交换货币通常使用不同汇率,货币互换一般使用相同汇率C、外汇掉期不进行利息交换,货币互换涉及利息交换D、外汇掉期和货币互换先后交换的本金金额不变
问题:结构化产品的价格既反映了产品各个组成部分的价值,同时也反映了什么?
问题:已知在美国标价为830美元的电视机在中国标价5120元人民币。年内中国CPI为1.2%,美国CPI为0.2%。根据购买力平价理论,美元兑人民币年初、年末汇率用直接标价法应分别为()。A、6.3202,6.6187B、6.6187,6.3202C、6.2302,6.1687D、6.1687,6.2302
问题:如果某股票组合的β值为-1.22,意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%,则该股票组合值()A、上涨1.22%B、下降1.22%C、上涨0.22%D、下降0.22%
问题:缴纳境外国际组织会费的居民,可持缴费通知、境外国际组织证明、身份证或户口簿到任何一家外汇指定银行办理。
问题:金融机构设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构为主报告机构,省会、自治区首府、直辖市没有一级分支机构的,由金融机构总部指定主报告机构。
问题:某可交割国债的票面利率为3%,上次付息时间为2014年12月1日,当前应计利息为1.5元,对应2015年6月到期的TF1506合约,其转换因子为()。A、0.985B、1C、1.015D、1.03
问题:假设英镑兑美元的即期汇率为2.00,美国的物价水平与英国的物价水平之比为2,并且美国的通货膨胀率为5%,英国的通货膨胀率为2%,预期一年后英镑兑美元的名义汇率为2.10。则对于美国投资者来说,英镑的货币风险溢价是()。A、2%B、3%C、5%D、7%
问题:银行以10%的固定利率向企业发放贷款1亿元,同时与投资者签订一份总收益互换。该互换规定,银行承诺支付该贷款的利息和贷款市场价值的变动部分之和,获得相当于SHIBOR+50bp的收益。若当前SHIBOR为9%,且一年后贷款的价值下跌至9500万。则投资者需支付银行()。A、1000万B、950万C、1050万D、900万
问题:某款逆向浮动利率票据的息票率为:10%-Shibor。这款产品是()。A、浮动利率债券与利率期权的组合B、浮动利率债券与利率远期的组合C、固定利率债券与利率互换的组合D、息票率为5.5%的固定利率债券,以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合
问题:在芝加哥商业交易所上市的英镑/美元E-Micro期货产品的合约月份为()A、3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的2个月份B、3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的3个月份C、3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的5个月份D、3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的6个月份
问题:按照同一票面利率折现计算出的转换因子,其假设前提有()A、在交割日时市场收益率曲线呈水平状态B、到期收益率与期货合约的名义息票利率相同C、在交割日时市场收益率曲线向上倾斜D、到期收益率高于期货合约的名义息票利率