违约概率预测准确性的验证常用的方法包括( )。

题目

违约概率预测准确性的验证常用的方法包括( )。

  • A、二项分布检验
  • B、卡方分布检验
  • C、正态分布检验
  • D、均匀分布检验
  • E、检验给定年份某一等级PD预测准确性
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第1题:

下列方法中,( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。

A.CAP曲线与AR值

B.二项分布检验

C.KS检验

D.卡方分布检验

E.正态分布检验


正确答案:CDE

第2题:

下列关于客户评级/评分的验证的说法,正确的有( )。 A.是监管部门的责任 B.随着客户的发展变化及数据的积累,验证方法要适时调整 C.对于不同银行应该采用统一的方法 D.包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证 E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段


正确答案:BDE
客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段,也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式,不是监管部门的责任。验证主要由商业银行自主进行,监管当局负责评估验证情况,不同的银行采取的方法可能不同。

第3题:

下列关于客户评级/评分的验证的说法,正确的有( )。

A.这些验证是监管部门的责任

B.随着客户的发展变化及数据的积累,验证方法要适时调整、不断改进

C.对于不同银行应该采用统一的方法

D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段


正确答案:BDE
解析:A客户评级评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段,也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式,不是监管部门的责任。C验证主要由商业银行自主进行,监管当局负责评估验证情况,因此不同的银行采取的方法可能不同。

第4题:

违约概率模型预测客户对催收方式是否响应的概率。(  )


答案:错
解析:

第5题:

下列关于验证违约概率准确性的方法中,说法正确的有( )。

A.二项分布检验主要检验给定年份某一等级PD预测准确性

B.卡方分布检验主要检验给定年份不同等级PD预测准确性

C.正态分布检验主要检验不同年份不同等级PD预测准确性

D.扩展的交通灯检验主要检验不同年份不同等级PD预测准确性

E.验证违约概率准确性的基本原理是运用统计学中的假设检验,当实际违约发生情况超过给定阈值,则接收原假设,认为PD预测正确


正确答案:ABD

第6题:

下列关于客户评级/评分的验证,说法错误的是( )。

A.验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等

B.在验证客户违约风险区分能力时,参照国际最佳实践,AR值在0.5以下的评分模型方可投入使用

C.验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验,当实际违约发生情况超过给定阈值,则认为PD预测不准确

D.在验证违约概率预测准确性中,二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级PD预测正确性;卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性;正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性


正确答案:B

第7题:

验证主体进行审慎性验证可通过统计方法比较违约概率估计值与实际违约频率,确保统计结果满足内部设定标准。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第8题:

下列方法中,( )被应用于违约概率预测准确性的验证。

A.CAP曲线与AR值

B.二项分布检验

C.KS检验

D.卡方分布检验

E.正态分布检验


正确答案:BDE
解析:用于违约概率预测准确性的验证的方法考生要熟悉。

第9题:

使用内部模型评价借款人的违约概率,常用的方法包括( )。

A.专家判断法

B.历史违约经验

C.统计模型

D.外部评级映射

E.情景模拟法


正确答案:BCD
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法。故选BCD。

第10题:

信用风险计量的方法不包括()。


A.专家判断法

B.信用评分模型

C.预测模型

D.违约概率模型

答案:C
解析:
信用风险计量的方法包括A、B、D项描述的三种。

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