下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）A、贝塔系数度量投资的系统风险B、标准差度量投资的非系统风险C、方差度量投资的系统风险和非系统风险D、变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险

题目

下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）

A、贝塔系数度量投资的系统风险
B、标准差度量投资的非系统风险
C、方差度量投资的系统风险和非系统风险
D、变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险

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第1题：

下列属于单个证券的风险度量特性的是（）。 A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大 C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

正确答案：ABCD
考点：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。见教材第七章第二节，P327。

第2题：

下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（）。

A、可分散风险属于系统性风险
B、可分散风险通常用β系数来度量
C、不可分散风险通常用β系数来度量
D、不可分散风险属于特定公司的风险

答案：C

解析：

投资组合的总风险可以分为可分散风险和不可分散风险；可分散风险：指某些因素引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性。通过投资组合能分散风险。不可分散风险：指某些因素引起证券市场上所有证券报酬波动的可能性。其通过投资组合不能分散风险。不可分散风险通常用贝塔系数来测定。

第3题：

下列关于利率风险的表述中，正确的有（）。

A．利率风险是指市场利率变动引起证券投资收益变动的可能性

B．利率与证券价格呈反方向变化

C．利率提高会导致公司融资成本的提高

D．利率风险对不同证券的影响是不同的

正确答案：ABCD
答案为ABCD。利率风险是指市场利率变动引起证券投资收益变动的可能性。利率提高会导致公司融资成本的提高，所以导致股价下降，因而利率与证券价格呈反方向变化。长期债券的利率风险大于短期债券，所以利率风险对不同证券的影响是不同的。

第4题：

下列关于投资组合风险的表述中，正确的有：

A:可分散风险属于系统性风险
B:可分散风险通常用β系数来度量
C:不可分散风险通常用β系数来度量
D:不可分散风险属于特定公司的风险
E:投资组合的总风险可以分为可分散风险与不可分散风险

答案：C,E

解析：

第5题：

（2011中）下列关于投资组合风险的表述中，正确的有：

A.可分散风险属于系统性风险
B.可分散风险通常用β系数来度量
C.不可分散风险通常用β系数来度量
D.不可分散风险属于特定公司的风险
E.投资组合的总风险可分为可分散风险与不可分散风险

答案：C,E

解析：

选项A，可分散风险属于非系统性风险；选项B, β系数度量的是不可分散风险；选项D，特定公司的风险能被分散掉。

第6题：

关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差

D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

正确答案：ABCD

第7题：

下列关于投资组合风险的表述中，正确的有：

答案：C,E

解析：

选项A，可分散风险属于非系统性风险；选项B，β系数度量的是不可分散风险；选项D，特定公司的风险能被分散掉。

第8题：

关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

A．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

C．实际中我们可以使用历史数据来估计收益率的方差

D．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

正确答案：ABCD
【解析】本题考查单个证券的风险度量。ABCD选项都正确。

第9题：

下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（）。

A.可分散风险属于系统性风险

B.可分散风险通常用β系数来度量

C.不可分散风险通常用β系数来度量

D.不可分散风险属于特定公司的风险

答案：C

解析：

考察投资风险报酬

投资组合的总风险可以分为可分散风险和不可分散风险；可分散风险：指某些因素引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性。通过投资组合能分散风险。不可分散风险：指某些因素引起证券市场上所有证券报酬波动的可能性。其通过投资组合不能分散风险。不可分散风险通常用贝塔系数来测定。

第10题：

下列关于利率风险的表述中，正确的有()。

A:利率风险是指市场利率变动引起证券投资收益变动的可能性
B:利率与证券价格呈反方向变化
C:利率提高会导致公司融资成本提高
D:利率风险对不同证券的影响是不同的

答案：A,B,C,D

解析：

利率提高会导致公司融资成本的提高，所以导致股价下降，因而利率与证券价格呈反方向变化。长期债券的利率风险大于短期债券，所以利率风险对不同证券的影响是不同的。

下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）

题目

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