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利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

题目
利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

A、与股票组合的β系数成正比
B、与期货合约的价值成正比
C、与股票中市值成反比
D、与期货指数点成正比
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第1题：

在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（ ）


正确答案：A
考点：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。见教材第八章第二节，P377。

第2题：

为规避股市下跌风险，可通过（ ）进行套期保值。

A.卖出股指期货合约
B.买入股指期货合约
C.正向套利
D.反向套利

答案：A
解析：
卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险，通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作，而在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。

第3题：

在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应()

A买入期货合约

B卖出期货合约

C买入期货合约的同时卖出期货合约

D无法操作


正确答案：A

第4题：

下列关于股指期货交叉套期保值的理解中，正确的是（ ）。

A.被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致
B.通常用到期期限不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值
C.通常用标的资产数量不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值
D.通常能获得比普通套期保值更好的效果

答案：A
解析：
我们有时要为某项现货交易进行套期保值，市场上却不存在以该资产为标的的期货合约，这时，我们只能选择标的资产与这种资产高度相关的期货作为保值工具，这种套期保值称为交叉套期保值。由交叉套期保值的定义可知，被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致。

第5题：

利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

A.与股票组合的β系数成正比
B.与期货合约的价值成正比
C.与股票中市值成反比
D.与期货指数点成正比

答案：A
解析：
买卖期货合约数量=β现货总价值/（期货指数点每点乘数），其中期货指数点每点乘数就是一张期货合约的价值，从公式中可以看出买卖期货合约数量与β系数成正比。

第6题：

在股指期货套期保值中，当现货总价值和每份期货合约的价值确定时，β系数越大，所需买卖的期货合约数就越多。（ ）


正确答案：√

第7题：

利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

A.与β系数呈正比
B.与β系数呈反比
C.固定不变
D.以上都不对

答案：A
解析：
当现货总价值和期货合约的价值确定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多，反之则越少。

第8题：

在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。 （ ）


正确答案：×

第9题：

下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。

A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.可把β系数用做最优套期保值比率
D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

答案：A,B,C,D
解析：
基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。即可以用β系数用做最优套期保值比率。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。故本题答案为ABCD。

第10题：

运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（ ）等。

A、股票或股票组合的流动性
B、股指期货合约数量
C、股票或股票组合的α值
D、股票或股票组合的β值

答案：B,D
解析：
考察股指期货的套期保值。

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