违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。

题目
以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。
A、卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益
B、交易者预期标的物市场价格下跌，可进行卖出看涨期权交易
C、交易者预期标的物市场价格上涨，可进行卖出看涨期权交易
D、卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险相对较小

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是（ ）。
I买进看涨期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时，可以购买该基础金融工具的看涨期权
Ⅱ卖出看涨期权：与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权
III买进看跌期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时，除了可以选择卖出看涨期权外，还可以选择买进看跌期权
IV卖出看跌期权：与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权

A.II、III、IV
B.I、II、III、IV
C.I、II、III
D.I、III、IV

答案：B
解析：
I，Ⅱ，Ⅲ，IV四项是衍生产品的四项基本买卖策略。

第2题：

关于看涨期权，表述正确的是（ ）。

A.交易者预期标的物市场价格上涨，适宜卖出看涨期权
B.理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限
C.交易者预期标的物市场价格下跌，适宜卖出看涨期权
D.卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险小

答案：C
解析：
A项，交易者预期标的物市场价格上涨，适宜买入看涨期权；B项，理论上，买入看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限；D项，看涨期权的卖方的最大收益为权利金，最大损失为无限大，看涨期权的买方最大损失为权利金，最大盈利可以为无限大，因此卖出看涨期权比买进看涨期权的风险大。

第3题：

下列说法正确的有（ ）。 A．看涨期权的买入方预测未来标的资产价格会下跌 B．看涨期权的买人方的最大损失为买入期权的成本 C．看涨期权的卖出方的最大损失为卖出期权的收益 D．看跌期权的卖出方认为目前标的资产价格低估


正确答案：BD
看涨期权的买入方只有在未来标的资产的价格上涨时，才可能获得利益，因此，他对未来标的资产价格的预测是上升，选项A错误。如果看涨期权购入后，标的资产没有出现预期的价格上涨，他可以放弃其权利，其最大损失为买入期权的成本，因此选项B正确。作为看涨期权的卖出方，由于他收取了期权费，也就成为或有负债的持有人，如果价格上涨，其损失依未来价格的上涨幅度而定，不存在最大损失问题，因此选项C错误。看跌期权的卖出方只有在未来价格不下降时才会获利(获利额一收取的期权费)，因此，出售时应当认为价格是低估的(即认为将来价格不会下降)，因此，选项D正确。

第4题：

关于卖出看涨期权的目的，下列说法正确的是( )。

A.为获取权利金收益而卖出看涨期权
B.为获取权利金价差收益而卖出看涨期权
C.为增加标的资产多头的利润而卖出看涨期权
D.为增加标的物空头的利润而卖出看涨期权

答案：A,B,C
解析：
卖出看涨期权的目的包括获取权利金收入或权利金价差收益、对冲标的资产多头、增加标的资产多头的利润等。

第5题：

关于看涨期权的说法，正确的是（ ）。

A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险

答案：D
解析：
AC两项，买进期权可以对冲标的资产的价格风险；而卖出期权只能收取固定的费用，达不到对冲标的资产价格风险的目的。B项，要规避将要卖出的标的资产价格波动风险，即标的资产价格下降风险，应考虑买进看跌期权。

第6题：

关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是（ ）。

Ⅰ.买进看涨期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时，可以购买该基础金融工具的看涨期权

Ⅱ.卖出看涨期权：与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权

Ⅲ.买进看跌期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时，除了可以选择卖出看涨期权外，还可以选择买进看跌期权

Ⅳ.卖出看跌期权：与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权

A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

答案：B
解析：
Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ四项是衍生产品的四项基本买卖策略。

第7题：

关于日历价差期权，下列说法正确的是（　　）。

A．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建

B．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建

C．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建

D．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建

答案：D
解析：
日历价差期权可通过以下方式构造：①出售一个看涨期权，同时购买一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权；②购买一个期限较长的看跌期权，同时卖出一个期限较短的看跌期权。

第8题：

以下关于反向转换套利的说法中正确的有（ ）。

A．反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。

B．反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同

C．反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同

D．反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权价格执行价格)


正确答案：ABCD

第9题：

以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（ ）。

A.如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护
B.交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权
C.如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护
D.交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权

答案：C
解析：
C项，如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。如果标的资产价格下跌，所获得的权利金等于降低了标的资产的购买成本；如果标的资产价格上涨，或期权买方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓，此策略即为有担保的看涨期权策略。

第10题：

以下关于卖出看涨期权的说法，不正确的是（ ）。

A.如果已持有期货多头头寸，可卖出看涨期权加以保护
B.如果已持有期货空头头寸，可卖出看跌期权加以保护
C.交易者预期标的物价格下跌，可卖出看涨期权
D.持有现货者，可卖出看涨期权弥补价格下跌带来的部分损失

答案：B
解析：
如果投资者对标的资产谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。因此B项不对。

更多相关问题
相关内容