关于买进看跌期权的盈亏平衡点(不计交易费用),以下说法正确的是( )。

题目
关于买进看跌期权的盈亏平衡点(不计交易费用),以下说法正确的是( )。
A、盈亏平衡点=执行价格﹢权利金
B、盈亏平衡点=期权价格-执行价格
C、盈亏平衡点=期权价格﹢执行价格
D、盈亏平衡点=执行价格-权利金

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相似问题和答案

第1题:

关于看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是( )。

A.看跌期权卖方的最大损失是:执行价格一权利金
B.看跌期权卖方的最大损失是:执行价格+权利金
C.看跌期权卖方的损益平衡点是:执行价格+权利金
D.看跌期权买方的损益平衡点是:执行价格+权利金

答案:A
解析:
看跌期权卖方损益与买方正好相反,买方的盈利即为卖方的亏损,买方的亏损即为卖方的盈利,看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。当标的物的价格=执行价格一权利金时,买方行权获得的价差刚好等于权利金,买卖双方盈亏平衡。当价格<执行价格一权利金时,亏损随着标的物的价格下跌而增加,最大亏损=执行价格一权利金。

第2题:

下列关于买进看跌期权的说法中,正确的是( )。

A.买进看跌期权比卖出期货具有更高的风险
B.交易者预测标的物价格下跌,可买进看跌期权
C.买进看跌期权比卖出期货可获得更高的收益
D.如果已持有期货多头头寸,可买进看跌期权加以保护

答案:B,D
解析:
通过买进看跌期权持有标的物空头比直接卖出标的期货合约或债券卖出标的资产所需准备的初始资金少,风险更小。在投资者已经买进了标的物时,可买进看跌期权。如果标的物价格下跌,看跌期权的价差收益或行权收益会弥补持有标的物带来的损失,从而对买进的标的物是一种保护。

第3题:

买进看跌期权的盈亏平衡点为执行价格加权利金。 ( )


正确答案:×
B 【解析】买进看跌期权的盈亏平衡点为执行价格减去权利金。

第4题:

关于买进看跌期权的说法(不计交易费用),正确的是( )。

A.当标的资产的价格大于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
B.当标的资产的价格小于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
C.看跌期权的买方的最大损失是:执行价格一权利金
D.看跌期权的买方的最大损失是权利金

答案:B,D
解析:
A、C两项,当标的资产价格大于等于执行价格时,看跌期权买方不行使期权,其最大损失为权利金。

第5题:

关于买进看涨期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是( )。

A.盈亏平衡点=执行价格+权利金
B.最大损失=权利金
C.行权收益=标的物价格-执行价格-权利金
D.平仓收益=期权卖出价-期权买入价

答案:A,B,C,D
解析:
损益平衝点=执行价格+权利金,最大风险=损失全部权利金; 行权收益:利金买入价。

第6题:

以下关于买进看跌期权的说法,正确的是( )。

A.如果已持有期货空头头寸,可买进看跌期权加以保护
B.买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益
C.计划购入现货者预期价格上涨,可买进看跌期权
D.交易者预期标的物价格下跌,适宜买进看跌期权

答案:D
解析:
A项,如果已持有期货空头头寸,为避免期货价格上涨遭受损失,可买进看涨期权加以保护;B项,看跌期权买方盈利有限,接近于执行价格-权利金;C项,计划购入现货者预期价格上涨,应买进看涨期权加以保护。

第7题:

关于看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是( )。

A:看跌期权卖方的最大损失是:执行价格一权利金
B:看跌期权卖方的最大损失是:执行价格+权利金
C:看跌期权卖方的损益平衡点是:执行价格+权利金
D:看跌期权买方的损益平衡点是:执行价格+权利金

答案:A
解析:
看跌期权卖方损益与买方正好相反,买方的盈利即为卖方的亏损,买方的亏损即为卖方的盈利,看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。当标的物的价格=执行价格一权利金时,买方行权获得的价差刚好等于权利金,买卖双方盈亏平衡。当价格<执行价格一权利金时,亏损随着标的物的价格下跌而增加,最大亏损=执行价格一权利金。

第8题:

关于买进看跌期权的说法(不计交易费用)正确的有()。

A.看跌期权的买方的最大损失是权利金
B.看跌期权的买方的最大损失等于执行价格-权利金
C.当标的物的价格小于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
D.当标的物的价格大于执行价格时,行权对看跌期权买方有利

答案:A,C
解析:
从理论上说,期权买方的亏损风险是有限的(仅以期权权利金为限),实值看跌期权的执行价格高于其标的资产价格,行权对买方有利;虚值看跌期权的执行价格低于其标的资产价格,行权对买方不利。

第9题:

关于期权交易,下列说法正确的是( )

A.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B.买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
C.买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
D.买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

答案:B,D
解析:
考察期权的应用。

第10题:

关于买进看跌期权的损益平衡点(不计交易费用),以下说法正确的是( )

A:损益平衡点为执行价格+权利金
B:损益平衡点为执行价格-权利金
C:损益平衡点为标的物价格+权利金
D:损益平衡点为标的物价格-权利金

答案:B
解析:
参见表10-11。

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