第1题：
下列有关证券组合风险的表述，正确的有( )。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券收益的标准差有关，还与各证券之间的协方差有关
B．投资越分散，风险越小
C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
E．投资证券不存在商业风险
第2题：
下列有关证券市场线表述正确的是( )。
A．它只适用于有效证券组合
B．它测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C．证券市场线比资本市场线的前提窄
D．反映了每单位整体风险的超额收益
第3题：
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（ ）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
【正确答案】：ABCD
【答案解析】：根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A、B的说法正确；根据教材内容可知，选项C的说法正确；机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，所以，选项D的说法正确。
【该题针对“投资组合的风险和报酬”知识点进行考核】
第4题：
第5题：
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
B．投资越分散，风险越小
C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
E．以上说法都正确
第6题：
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。
A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B．公司特别风险是不可分散风险
C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
第7题：
下列有关证券组合风险的表述正确的有( )。
A．证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C．在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
D．证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
第8题：
下列有关证券组合风险的表述,正确的有:( )。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,还与各证券之间报酬率的协方差有关
B．投资越分散,风险越小
C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D．一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第9题：
第10题：