第1题:
根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6%,第一年的边际死亡率为2.5%,则隐含的第二年边际死亡率为( )。 A.3.5% B.3.59% C.3.69% D.6%
第2题:
根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%,则3年的累计死亡率为( )。 A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%
第3题:
假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%,则该贷款三年后没有发生违约的概率是( )。
A.0.02%
B.99.98%
C.17%
D.83%
第4题:
某企业客户在获得贷款后的第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别5%、4%、3%,则该企业客户在3年到期后偿还贷款的概率为( )。
A.84.3%
B.85.6%
C.85.7%
D.88.5%
第5题:
根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
第6题:
根据死亡率模型,假设某5年期的贷款,两年的累计死亡率为6%,第一年的边际死亡率为2.5%,则隐含的第二年的边际死亡率为( )。 A.3.45% B.3.59% C.3.67% D.4.35%
第7题:
根据死亡率模型,假设某 3 年期辛迪加贷款,从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.6Q%、0.60%,则 3 年的累计死亡率为( )。
A 0.17%
B 0.77%
C 1.36%
D 2.32%
第8题:
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%,则3年的累计死亡率为( )。 A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%
第9题:
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
第10题:
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,从正常类贷款到损失类贷款,对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿,如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1,假设商业银行的总体经济资本为30亿,则根据非预期损失占比,商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )。
A.4亿
B.8亿
C.10亿
D.6亿