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下列关于风险监测主要指标的说法，正确的有（）。

题目
下列关于风险监测主要指标的说法，正确的有（）。

A.关联授信比例=（全部关联方授信总额/资本净额）×100%
B.逾期贷款率=（逾期贷款余额／各项贷款余额）×100%
C.不良贷款拨备覆盖率=[（一般准备+专项准备+特种准备）×（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）]×100％
D.预期损失率=（预期损失/各项贷款）×100%
E.不良贷款率=[（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额]×100%
参考答案和解析
答案：A,B,E
解析：
C选项：不良贷款拨备覆盖率=[（一般准备+专项准备+特种准备）／（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）]×100％;
D选项：预期损失率=（预期损失/资产风险暴露）×100%
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相似问题和答案

第1题：

下列关于风险管理流程的说法中，不正确的是( )。

A．风险识别包括感知风险和分析风险两个环节

B．风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势，也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势

C．风险管理部门向各部门提供的风险监测报告必须是相同的

D．风险控制手段包括分散、对冲、转移、规避和补偿


正确答案：C
解析：不同风险层级和不同职能部门需要不同侧重点的风险报告。

第2题：

下列关于信用风险监测的说法，正确的有( )。

A.是风险管理流程中的重要环节

B.是一个动态、连续的过程

C.风险监测包含两个层面的内容

D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标

E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%-60%


正确答案：ABCDE
信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，其为一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：①跟踪已识别风险的发展变化情况，包括在整个授信用周期内，风险产生的条件和导致的结果变化，评估风险缓释计划需求;②根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析.以便采取适当的应对措施。

第3题：

关于证券的风险，下列说法正确的有( )。

A．通常而言，普通股股票的风险要比债券的高

B．持有现金不会承担任何风险

C．期权的风险高于其标的资产的风险

D．金融期货的风险要高于其标的资产的风险

E．政府债券不存在信用风险


正确答案：ACD
解析：持有现金承担通货膨胀风险。政府债券也存在信用风险，只是其信用风险很低。

第4题：

下列关于套利交易面临的风险，说法正确的有（）。

Ⅰ．资金风险

Ⅱ．价差风险

Ⅲ．政策风险

Ⅳ．操作风险

A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ

答案：C
解析：
C
一般而言，套利交易面临的风险有政策风险、市场风险、操作风险和资金风险。套利交易对价差合理的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行，决定了套利存在潜在的风险。

第5题：

(2016年)下列监测信用风险指标的计算方法，正确的是（）。

A.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

答案：C
解析：

第6题：

下列关于风险管理流程的说法中，正确的是（ ）。

A．风险识别包括感知风险和分析风险两个环节

B．风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势，也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势

C．风险管理部门向各部门提供的风险监测报告必须是相同的

D．风险控制手段包括分散、对冲、转移、规避和补偿

E．风险监测是风险管理的最基本要求


正确答案：ABD
风险管理部门向各部门提供的风险监测报告是不同的。有效识别风险是风险管理的最基本要求。

第7题：

下列监测信用风险指标的计算方法，正确的是（）。


A.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

答案：C
解析：

第8题：

下列关于风险管理流程的说法，正确的是（ ）。 A．风险识别包括感知风险和分析风险两个环节 B．风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势，也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势 C．风险管理部门向各部门提供的风险监测报告必须是相同的 D．风险控制手段包括分散、对冲、转移、规避和补偿 E．有效识别风险是风险管理的最基本要求


正确答案：ABDE
风险管理部f-j向各部门提供的风险监测报告是不同的，选项C表述有误。

第9题：

下列监测信用风险的主要指标和计算方法，不正确的是（ ）。

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案：C
解析：
Ⅰ项应为预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%；IV项，不良贷款拨备覆盖率＝（一般准备＋专项准备＋特种准备）/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）

第10题：

关于期权交易，下列说法正确的是（ ）。

A. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
B. 买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
C. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
D. 买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险

答案：A,C
解析：
投资者已经买进了标的资产，他既想持有标的资产享受价格上涨的好处，又担心价格下跌而遭受损失，在此情形下，可买进看跌期权加以保护：持有某资产多头的交易者，还想继续享受价格上涨的好处，但又担心价格下跌，将资产卖出又担心价格上涨，在此情形下，可利用看涨期权限制卖出标的资产的风险。

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