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银行外汇敞口头寸须时刻控制在有关限额之。若银行敞口头寸超逾有关限额,监管应要求银行作出合理的解释。

题目
银行外汇敞口头寸须时刻控制在有关限额之。若银行敞口头寸超逾有关限额,监管应要求银行作出合理的解释。

此题为判断题(对，错)。

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第1题：

商业银行累计外汇敞口头寸比例，即累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得超过30％。( )


答案：错
解析：
根据《商业银行风险监管核心指标》(银监发[2005]89号)，商业银行累计外汇敝口头寸比例，即累计外汇敝口头寸与资本净额之比，不得超过20％。

第2题：

根据《商业银行风险监管核心指标》，商业银行累计外汇敞口头寸比例的大小取决于( )。

A.外汇流动性头寸
B.外汇敞口头寸
C.商业银行股本净额
D.累计外汇敞口头寸
E.资本净额

答案：D,E
解析：
根据《商业银行风险监管核心指标》(银监发(2005]89号)．商业银厅累计外汇敞口头寸比例，即累计外汇敞口头寸与资本净额之比．不得超过20％。故本题选DE

第3题：

表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸



若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（　　）。查看材料

A.-370
B.280
C.350
D.370

答案：D
解析：
净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。

第4题：

银行的交易性外汇风险主要来自( )。

A.银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的外汇敞口头寸
B.汇率变动产生的敞口
C.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸
D.银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇敞口头寸
E.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

答案：C,E
解析：
银行的交易性外汇风险主要来自两方面：(I)为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸。(2)银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。

第5题：

表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸



若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（ ）。

A.-370
B.280
C.350
D.370

答案：D
解析：
净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。

第6题：

银行常用的外汇风险限额管理主要包括（ ）。

A．即期外汇头寸限额

B．掉期外汇买卖限额

C．敞口头寸限额

D．止损点限额

E．换期利率头寸限额


正确答案：ABCD
银行的外汇买卖风险管理技术主要包括：即期外汇头寸限额、掉期外汇买卖限额、敞口头寸限额及止损点限额等，不包括换期利率头寸限额。故选ABCD。

第7题：

交易限额是外汇风险管理限额的一种,它是指对交易敞口头寸设定的限额。典型的交易限额包括日间敞口头寸限额和隔夜敞口头寸限额。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

一般意义上的外汇敞口头寸限额是指:()。

A.日间敞口头寸限额

B.隔夜敞口头寸限额

C.交易限额

D.止损限额


参考答案：B

第9题：

银行进行外汇风险控制时,()是指对交易敞口头寸设定的限额。

A.交易限额

B.止损限额

C.风险限额


参考答案：A

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