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假设某投资者持有A、B、C三种股票，三种股票的β系数分别是09，12和15，其资金分配分别是100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（）。

题目
假设某投资者持有A、B、C三种股票，三种股票的β系数分别是09，12和15，其资金分配分别是100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（）。

A.1.5
B.1.3
C.1.25
D.1.05
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相似问题和答案

第1题：

假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的13系数分别为1．2、0．9和1．05，其资金分配分别是100万元、200万元和300万元，则该股票组合的8系数为（ ）。A．1．05B．1．025C．0．95D．1．125


正确答案：B
该股票组合的β系数=(100／600)×1．2+(200／600)×0．9+(300／600)×1．05=0．2+0．3+0．525=1．025，所以B选项正确。

第2题：

某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2．0、1．3和0．7，它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%，无风险利率为5%。则证券组合的必要收益率为（　）。

A.12%　　　　 　

B.15%

C.12．8%　　 　 　

D.13．3%

答案：D
解析：
考察证券投资决策

甲股票的比例＝60÷（60＋30＋10）＝60%

　　乙股票的比例＝30÷（60＋30＋10）＝30%

　　丙股票的比例＝10÷（60＋30＋10）＝10%

　　证券组合的β系数

　　＝2．0×60%＋1．3×30%＋0．7×10%＝1．66

　　证券组合的必要收益率

　　＝5%＋1．66×（10%－5%）＝13．3%

第3题：

某投资者有30万元打算投资股市的3只具有相同期望收益率和标准差的股票A、B、C。股票A和股票B的相关系数是-0.7，股票B和股票c的相关系数是0.8，股票A和股票C的相关系数是0.05。从充分降低风险的角度考虑，该投资者应该采取的投资策略是( )。

A．30万元全部买入股票A

B．15万元投资股票A，15万元投资股票B

C．15万元投资股票B，15万元投资股票C

D．15万元投资股票A，15万元投资股票C


正确答案：B
解析：由于3只股票的期望收益率相同，组合的期望收益率已经确定了。投资者应当考虑利用不同股票收益的相关性降低投资组合的风险，A、B相关系数为负，且二者的收益率波动方向相反，可以降低组合收益率的波动性，降低风险。

第4题：

假设某投资者持有A.B.C三种股票，三种股票的β系数分别是0．9，1．2和1．5，其资金分配分别是100万元.200万元和300万元，则该股票组合的p系数为（ ）。

A.1．5
B.1．3
C.1．25
D.1．05

答案：B
解析：
当投资者拥有一个股票组合时，就要计算这个组合的β系数。假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi（X1+X2+…+Xn=1）；βi为第i个股票的β系数。则有：β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。因此，该股票组合的β系数=100／600×0．9+200／600×1．2+300／600×1．5=1．3。

第5题：

某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票。三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（ ）。

A.0.9
B.0.8
C.1
D.1.2

答案：C
解析：
股票组合的β系数＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn，其中，Xi（X1＋X2＋....Xn＝1）表示第i个股票的资金比例，βi为第i个股票的β系数，该公式表明，股票组合的β系数由组合中各股票的投资比例及其β系数决定。该股票组合的β系数＝

第6题：

甲公司准备投资100万元购人由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，股票市场的必要收益率为16%。

要求：

（1）计算该股票组合的综合贝他系数。

（2）计算该股票组合的风险收益率。

（3）计算该股票组合的必要收益率。

（4）若甲公司目前要求的必要收益率为19%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。


正确答案：
该题的重点在第四个问题，需要先根据预期报酬计算出综合贝他系数，再根据贝他系数计算A、B、C的投资组合。 
（1）该股票组合的综合贝他系数=0．8×20%+ 1.0×30%+1.8×50%=1.36  
（2）该股票组合的风险收益率=1.36×（16%-10%）=8.16% 
（3）该股票组合的必要收益率=10%+8.16%=18.16%   
（4）若必要收益率19%，则综合β系数= 
设投资于A股票的比例为X，则：0.8X+1×30%+1.8×（1-30%-X）=1.5 
X=6%，即A投资6万元，B投资30万元，C投资64万元。

第7题：

某投资者拥有15万元现金进行投资组合，投资A、B、C三种股票，投资额分别为4万元、5万元和6万元，A、B、C三种股票的β系数分别为0.6、1.1和1.5，市场平均风险报酬率为10%，无风险报酬率为6%，则该投资组合的必要报酬率是（ ）。

A.10.52%
B.6.73%
C.17.30%
D.11.30%

答案：C
解析：
该投资组合的β系数＝0.6×（4/15）＋1.1×（5/15）＋1.5×（6/15）＝1.13，该投资组合的必要报酬率＝6%＋1.13×10%＝17.3%。

第8题：

假设某投资者持有A、B、C三只股票。三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05，其资金分配分别是：100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（ ）。

A．1.025

B．0.95

C．205万元

D．200万元


正确答案：A
本题考查股票组合β系数的计算。该股票组合的β系数为：(1.2×100+0.9×200+1.05×300)÷(100+200+300)=1.025。(P246)

第9题：

假设某投资者持有A、B、C三种股票，三种股票的β系数分别是0．9，1．2和1．5，其资金分配分别是100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（ ）。

A. 1．5
B. 1．3
C. 1．25
D. 1．O5

答案：B
解析：
当投资者拥有一个股票组合时，就要计算这个组合的β系数。假定一个组合P由Y／个股票组

第10题：

某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票。三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为15、05、1，则该股票组合的β系数为()。

A.0.9
B.0.8
C.1
D.1.2

答案：C
解析：
当投资者拥有一个股票组合时，须要计算这个组合的β系数。假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi（X1+X2+…+Xn=1）；βi为第i个股票的β系数。则有：β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。所以，该股票组合的β系数=（200/500）×15+（200/500）×0.5+（100/500）×1=1。@##

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