第1题:
第2题:
第3题:
A、期货合约的标的资产
B、套期保值品种的交割月份
C、套期保值品种交易的流动性
D、套期保值者的目的
E、交易所特别规定
第4题:
4月份,某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到6月份国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。
第5题:
国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。
第6题:
第7题:
第8题:
在股指期货中,卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。( )
第9题:
为了比较准确地确定合约数量,首先需要确定套期保值比率,它是()的比值。
第10题:
套期保值的效果取决于()。