第1题:
最小方差套期保值比率是针对股票指数期货类的套期保值设计的。( )
第2题:
第3题:
套期保值比率是指为达到理想的保值效果,所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。 ( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
根据组合投资理论,套期保值比率是可以选择的,最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的及现货市场和期货市场价格的相关性。( )
第9题:
第10题:
单选题期货合约的有效期通常不超过1年,而套期保值的期限有时又长于1年,在这种情况下应采取的套期保值策略是( )。[2015年真题]A 滚动套期保值B 利率期货与久期套期保值C 股指期货套期保值D 货币期货套期保值
多选题利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。[2015年5月真题]A数值分析法B二叉树法C基点价值法D修正久期法
单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法,正确的是( )。[2016年11月真题]A 最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险B 套期保值比率接近1时保值效果最佳C 最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险D 最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益
单选题利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。 I 数值分析法 Ⅱ 二叉树法 Ⅲ 基点价值法 Ⅳ 修正久期法A I、Ⅱ、ⅣB Ⅱ、ⅣC I、ⅡD Ⅲ、Ⅳ
机构投资者运用国债期货进行套期保值,首先要确定的是套期保值比率,其次是风险敞口。
多选题确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套期保值合约数量的方法有( )。A面值法B修正久期法C基点价值法D隐含回购利率法
判断题机构投资者运用国债期货进行套期保值,首先要确定的是套期保值比率,其次是风险敞口。A 对B 错
我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为( )。A.交叉比率 B.套期保值比率 C.最优套期保值比率 D.合约数比率
利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。A:数值分析法 B:二叉树法 C:基点价值法 D:修正久期法
下列关于利率期货套期保值的说法,正确的有( )。 A.利率期货卖出套期保值目的是1冲市场利率上升带来的风险 B.利率期货卖出套期保值目的是1冲市场利率下降带来的风险 C.利率期货买入套期保值目的是1冲市场利率上升带来的风险 D.利率期货买入套期保值目的是1冲市场利率下降带来的风险