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在风险度量的在险价值计算中，△Ⅱ是一个常量。（ ）

题目
在风险度量的在险价值计算中，△Ⅱ是一个常量。（ ）

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第1题：

金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（　　）风险度量方法。

A.敏感性分析
B.在险价值
C.压力测试
D.情景分析

答案：C
解析：
压力测试分析的是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。

第2题：

风险度量的方法主要包括（　　）
A.敏感性分析

B.情景分析

C.压力测试

D.在险价值


答案：A,B,C,D
解析：

第3题：

风险敞口的度量指标有（　　）。
Ⅰ波动率Ⅱ在险价值Ⅲ收益率Ⅳ历史价值

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ

答案：A
解析：
风险敞口指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。风险敞口的度量指标包括：波动率和在险价值。

第4题：

在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。

A、期限
B、流动性
C、季节
D、风险对冲频率

答案：A,B,D
解析：
选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定，一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR，此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

第5题：

在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。

A. 期限
B. 流动性
C. 季节
D. 风险对冲频率

答案：A,B,D
解析：
选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定，一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR，此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

第6题：

在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着（　　）。

A.较高的风险厌恶程度
B.较低的风险厌恶程度
C.希望能够得到把握较小的预测结果
D.希望能够得到把握较大的预测结果

答案：A,D
解析：
置信水平α%在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
考点：在险价值VaR

第7题：

在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（ ）。

A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形

答案：B
解析：
资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线是钟形曲线，呈正态分布。

第8题：

下列是风险度量的方法（）。

A.敏感性分析
B.情景分析
C.压力测试
D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算
E.情景度量



答案：A,B,C,D
解析：
风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算。

第9题：

在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。

A.金融机构的管理政策
B.流动性
C.期限
D.风险对冲频率

答案：A,B,C,D
解析：
选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定。一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

第10题：

最早发展起来的市场风险度量技术是（ ）。?

A.情景分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.在险价值计算

答案：B
解析：
敏感性分析的特点是计算简单且便于理解，是最早发展起来的市场风险度量技术，应用广泛。

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