根据巴塞尔委员会的规定,下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B.VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C.持有期为10个营业日
D.附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间
第1题:
第2题:
第3题:
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
第4题:
根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》,计量市场风险监管资本的公式为( )。
A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
B.市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR
C.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR
D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
第5题:
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A.市场风险监管资本=乘数因子X VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×vaR
C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
第6题:
根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为( )。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C.市场风险监管资本=VAI1/乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
第7题:
下列关于《巴塞尔新资本协议》的说法不正确的是( )。
A.在信用风险和操作风险的基础上,新增了对市场风险的资本要求
B.银行资本监管的“三大支柱”包括:最低资本要求、外部监管、市场约束
C.于2004年6月正式发表
D.《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》
第8题:
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A.市场风险监管资本:乘数因子×VAR
B.市场风险监管资本:(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C.市场风险监管资本:VAR/乘数因子
D.市场风险监管资本:VAR/(附加因子+最低乘数因子)
第9题:
A.信用风险
B.市场风险
C.道德风险
D.操作风险