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单选题认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。A 0.00B 0.50C -0.5D -1

题目
单选题
认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。
A

0.00

B

0.50

C

-0.5

D

-1

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第1题：

在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）


答案：对
解析：
随着剩余时间的缩短，虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。

第2题：

以下希腊字母，说法正确的是（）。

  • A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
  • B、虚值期权的gamma值最大
  • C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
  • D、平值期权Vega值最大

正确答案:D

第3题：

关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。

A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rh0随标的证券价格单调递减

答案：D
解析：
D项，Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。

第4题：

下列情况下，delta值接近于1的是（）。

  • A、深度虚值的认购期权权利方
  • B、深度实值的认购期权权利方
  • C、平值附近的认购期权权利方
  • D、以上皆不正确

正确答案:B

第5题：

深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。

  • A、0，0
  • B、0，1
  • C、0，0.5
  • D、1，0.5

正确答案:D

第6题：

以下哪个说法对delta的表述是正确的（）

  • A、delta可以是正数，也可以是负数
  • B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量
  • C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率
  • D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

正确答案:A

第7题：

期权按内在价值来分，不包括（）。

  • A、实值期权
  • B、虚值期权
  • C、平值期权
  • D、认购期权

正确答案:D

第8题：

关于期权的希腊字母，下列说法错误的是r)。

A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减

答案：D
解析：
D项，Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率．对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。

第9题：

下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。

  • A、-1
  • B、-0.5
  • C、0.5
  • D、1.5

正确答案:C

第10题：

认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。

  • A、0.00
  • B、0.50
  • C、-0.5
  • D、-1

正确答案:B

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