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用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率() I 应与市场预期收益率相同 Ⅱ 可被用作资产估值 Ⅲ 可被视为必要

题目
单选题
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率() I 应与市场预期收益率相同 Ⅱ 可被用作资产估值 Ⅲ 可被视为必要收益率 IV 与无风险利率无关
A

I、II、IV

B

I、II、III

C

II、III、IV

D

II、III

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第1题：

证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。

A．被低估

B．被高估

C．定价公平

D．价格无法判断


正确答案：C
根据CAPM模型，其风险收益率为：0．05＋1．5×(0．09－0．05)＝0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

第2题：

证券的α系数实际上反映了实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异，但不反映证券的市场价格被误定的程度。


正确答案：×

第3题：

在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是( )。

A．第i资产必要收益率

B．第i风险收益率

C．市场组合平均收益率

D．市场组合风险收益率


正确答案：C
解析：在资本资产定价模型中，R表示某资产的必要收益率；β表示该资产的系统风险系数；Rf表示无风险收益率；Rm表示市场组合的平均收益率。

第4题：

证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断

答案：C
解析：
根据CAPM模型，其风险收益率=0．05+1．5×(0．09-0．05)=0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

第5题：

证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断

答案：C
解析：
根据CAPM模型，其风险收益率=0．05+Ⅰ．5×(0．09-0．05)=0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

第6题：

证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。


正确答案：√

第7题：

证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。

A:被低估
B:被高估
C:定价公平
D:价格无法判断

答案：B
解析：
根据CAPM模型，其期望收益率=0.05+1.5*(0.12-0.05)=0.155，其大于证券的实际收益率0.12，说明该证券价格高估。

第8题：

在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为 （ ）。

A．预期收益率大于必要收益率

B．预期收益率小于必要收益率

C．预期收益率等于必要收益率

D．两者大小无法比较


正确答案：C
在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型还可以描述为：预期收益率等于必要收益率。 

第9题：

用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（　　）。
Ⅰ应与市场预期收益率相同Ⅱ可被用作资产估值
Ⅲ可被视为必要收益率Ⅳ与无风险利率无关

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ

答案：B
解析：
由CAPM公式可知，证券预期收益率与无风险利率有关，与市场预期收益率可以不同。

第10题：

用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率()。

A:可被用作资产估值
B:应与市场实际收益率相同
C:与无风险利率无关
D:可被视为必要收益率

答案：A,D
解析：
根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。资本资产定价模型主要应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面。

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