证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消
当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
第1题:
关于资产组合的收益率与风险,以下说法正确的是( )。
A.组合的收益率是一个随机变量
B.组合的风险可能低于各个资产风险的和
C.组合的期望收益率大于任意一个资产的期望收益率
D.组合的风险随着资产的种类的增多而逐渐升高
E.当组合资产越来越多时,资产收益的协方差越来越接近组合风险
第2题:
关于投资组合理论,以下说法正确的是( )。
A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
C.当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D.投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
E.投资者承担高风险必然会得到高的回报率,不然就没有人承担风险了
第3题:
关于投资组合理论,以下说法正确的是( )。
A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
C.当资产组合申不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D.投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
E.投资者承担高风险必然会得到高的回报率,不然就没有人承担风险了
第4题:
第5题:
关于相关系数的说法正确的是( )。
A.当相关系数=1时,资产组合不能降低任何风险
B.当相关系数=-1时,资产组合可以最大限度地抵消风险
C.当相关系数=0时,表明两项资产的收益率之间不相关,资产组合不能抵消风险
D.当相关系数=1时,资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
第6题:
下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险
C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险
第7题:
下列关于投资组合理论的表述中,不正确的是( )。 A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后,唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险
第8题:
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明( )。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第9题:
第10题: