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单选题利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A 95%B 90%C 99%D 99.9%

题目
单选题
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。
A

95%

B

90%

C

99%

D

99.9%

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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第1题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。

A．90%～99.9%

B．92%～95%

C．95%～99%

D．97%～99.9%


正确答案：C
【解析】NII,示清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择95%～99%。

第2题：

VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）


正确答案：×
VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择95％～99％之间。

第3题：

巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。

A．95%

B．90%

C．99%

D．97.5%


正确答案：C
解析：这个考点多次考查，加深印象。

第4题：

在VaR中，置信度水平通常选择90%～95%之间。（ ）


正确答案：×

第5题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99.9%


正确答案：C

第6题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信 水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%～95% C．95%～99% D．95%～99.9%


正确答案：C
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。

第7题：

商业银行根据本行的业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，模型的置信度应设定为（ ）。

A．90%

B．95%

C．99%

D．99.9%


正确答案：D
商业银行用高级计量法计量操作风险经济资本时，模型的置信度应设定为99．9%。

第8题：

在VaR中，置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）


正确答案：×
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%～99%之间。

第9题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（ ）。

A．95%～99.9%

B．95%～99%

C．90%～95%

D．90%～99%


正确答案：B

第10题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）


答案：对
解析：
国际清算银行规定的作为计算银行监 管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选 择 95%?99%。

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