银行在衡量利率风险时,可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险?()

题目
单选题
银行在衡量利率风险时,可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险?()
A

不同发行人的不同证券头寸

B

同一发行人的不同证券头寸

C

同一证券的多头和空头头寸

D

不同证券的多头和空头头寸

参考答案和解析
正确答案: A
解析: 暂无解析
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

股票风险的一般风险按照()。

  • A、总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
  • B、总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
  • C、多头头寸和空头头寸相互抵消和计算

正确答案:C

第2题:

股票风险的特定风险按照()。

  • A、总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
  • B、总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
  • C、多头头寸和空头头寸相互抵消和计算

正确答案:A

第3题:

风险( )就是通过在金融市场上持有一个相反的头寸来抵消可能面临的风险。

A.管理

B.对冲

C.交易

D.套期


正确答案:B

第4题:

火星银行在美国、英国和法国都有业务,除了传统商业银行业务,专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。该银行的资金管理部门,一般不会负责下面哪项管理?()

  • A、银行利率风险净头寸
  • B、银行汇率风险净头寸
  • C、银行信用风险净头寸
  • D、银行股权风险净头寸

正确答案:C

第5题:

对于不同衍生产品的头寸抵消还有符合的要求不包括下面哪项?()

  • A、期货:名义头寸或标的头寸必须相同,且到期日相差不超过7天
  • B、互换、远期利率协议:浮息利率参考利率必须相同,票面利率高度匹配差异小于0.15%
  • C、得到监管当局许可,持有大量利率互换的银行可以对组合计算敏感性
  • D、互换和远期利率合约:剩余期限大于1年,定息日相差不超过7天

正确答案:D

第6题:

持有远期商品头寸时,持有人需要承担的风险是:()。

  • A、商品风险
  • B、利率风险
  • C、商品或利率风险
  • D、商品与利率风险

正确答案:D

第7题:

利率风险管理的局限在于利率风险管理:()。

  • A、无法反映批发产品的期权头寸风险
  • B、无法反映零售产品的期权头寸风险
  • C、无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险
  • D、可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险

正确答案:A

第8题:

蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B:可以计算信用风险
C:可处理非正态分布和极端状况
D:大大简化了计算量

答案:A,B,C
解析:
蒙特卡罗模拟法具有的优点是:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险;可以计算信用风险;可处理非正态分布和极端状况。

第9题:

银行在衡量利率风险时,可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险?()

  • A、不同发行人的不同证券头寸
  • B、同一发行人的不同证券头寸
  • C、同一证券的多头和空头头寸
  • D、不同证券的多头和空头头寸

正确答案:C

第10题:

银行风险水平指标中()衡量银行因汇率和利率变化而面临的风险,包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。

  • A、流动性风险指标
  • B、信用风险指标
  • C、市场风险指标
  • D、操作风险指标

正确答案:C

更多相关问题