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在管理信用组合的整体风险时，以下四个因素中起着最重要作用的是（）？

题目
单选题
在管理信用组合的整体风险时，以下四个因素中起着最重要作用的是（）？
A

风险偏好

B

复杂信用资产组合的风险管理工具

C

管理特殊风险的资源

D

采用信用违约互换以抵消信用风险的能力

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第1题：

以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是：（ ）。

A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

D．贷款资产不得过于集中


正确答案：BCD

第2题：

请结合工作实际，谈谈信用评级在信用风险管理中的重要作用。


参考答案：

信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的分析、计量和评价，反映客户违约风险的大小。其重要作用包括：

(1)客户信用评级是银行业金融机构防范信用风险的一项基础性工作。

(2)建立和完善客户信用评级体系，是银行业金融机构进行精细化风险管理的 需要。

(3)由于信用等级在客户准入、授信审批、风险定价等方面的重要作用，建立和善客户信用评级体系也是银行业金融机构提升信贷风险管理水平和自身竞争能力的需要。

第3题：

人员促销在保险市场营销组合中，起着不可取代的重要作用，尤其是人寿保险公司，人员促销是其主要的营销手段。()


参考答案：对
【解析】知识点来自《保险学》教材第356-7页，考察保险市场营销策略。人员促销是指保险市场营销员直接与客户接触、洽谈、宣传、介绍、销售商品的活动。通过人员促销，保险消费者可以直接活的有关保险企业和保险商品的详细信息，营销人员也可以直接了解潜在客户的购买意图和态度。

第4题：

组合资产的分散化和多样化，在降低组合整体信用风险的同时，也会降低操作风险。( )


答案：错
解析：
商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险，但是多样性不仅不能降低操作风险，反而会放大操作风险。

第5题：

以下风险类型与基金管理公司在管理投资组合过程关系最密切的风险是（ ）。

A.制度和流程风险
B.流动性风险
C.业务持续风险
D.新业务风险

答案：B
解析：
投资风险是公司投资管理投资组合过程中所产生的，主要包括市场风险、流动性风险和信用风险，主要责任人是投资部门。

第6题：

信用工具边际风险贡献是指因增加某一信用工具在组合中的持有量而增加的整个组合的风险，是用来反映单一信用工具对整个信用组合风险状况的作用。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第7题：

以下关于信用工具边际风险贡献的论述，正确的是：（ ）

A．反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用

B．指增加某一信用工具在组合中的持有量而增加的整个组合的风险

C．考虑到了资产之间的相关性

D．以上都正确


正确答案：D

第8题：

在结核病发生中起着特别重要作用的是（ ）。


正确答案：C

第9题：

下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

答案：A,B,C,D,E
解析：
题中各项关于贷款组合信用风险的说法都正确。

第10题：

下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。

A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性
B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险
D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

答案：A,D
解析：
贷款组合内的各单笔贷款之问通常存在一定程度的相关性。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业／地区／贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。相反，如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险。

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