违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（　　）。

题目
多选题
根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（　　）。
A

标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值

B

看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值

C

看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格

D

看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析：
在套利驱动的均衡状态下，根据看涨期权价格-看跌期权价格平价定理：看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值。
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

在实物期权中，放弃期权属于（ ）。

A．看涨期权

B．看跌期权

C．平价期权

D．虚值期权


正确答案：B
在实物期权中，放弃期权是一种看跌期权。

第2题：

下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。

A.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格
B.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格
C.同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”
D.同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”

答案：A,C,D
解析：
平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格，选项 A 的说法不正确、选项 B 的说法正确；多头对敲是指同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，选项 C 的说法不正确；空头对敲是指同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，选项 D 的说法不正确。

第3题：

下列公式中，正确的是（ ）。

A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)

B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)

D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格


正确答案：ABC
空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值＋期权价格，  因此，选项D错误。

第4题：

下列关于期权种类的说法，正确的有( )。

A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权
B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权
C.按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权
D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权
E.按交易对象，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权

答案：A,D
解析：
B项期权按照交易标的物的不同进行分类，期权可分为商品期权和金融期权；C项按执行价格，期权可分为平价期权、价内期权和价外期权。E项中，按所选择的权利不同，期权分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权。

第5题：

根据协定价格与标的物市场价格的关系.我们可以把期权分为（ ）。
Ⅰ.看涨期权
Ⅱ.实值期权
Ⅲ.看跌期权
Ⅳ.平价期权

A：Ⅰ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅳ
C：Ⅱ.Ⅲ
D：Ⅲ.Ⅳ

答案：B
解析：
根据协定价格与标的物市场价格的关系我们可以把期权分为实值期权、虚值期权和平价期权。

第6题：

金融期权的基本类型是（ ）。

A．平价期权

B．看涨期权

C．溢价期权

D．看跌期权


正确答案：BD

第7题：

期权的简单策略不包括（ ）。

A.买进看涨期权
B.买进看跌期权
C.卖出看涨期权
D.买进平价期权

答案：D
解析：
期权交易的简单策略有四种：买进看涨期权、卖出看涨期权、买进看跌期权、卖出看跌期权。

第8题：

按期权的执行价格来分,期权可以分为()。

A、看涨期权

B、实值期权

C、虚值期权

D、平价期权

E、看跌期权


答案：BCD

第9题：

当预测期货价格将下跌，下列期权交易中正确的有（）。
Ⅰ.买入看涨期权
Ⅱ.卖出看涨期权
Ⅲ.买入看跌期权
Ⅳ.卖出看跌期权

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


答案：C
解析：
当预测期货价格将下跌，买入看跌期权或卖出看涨期权才会盈利。当期货价格下跌时，买入看跌期权的盈利为执行价格与实际价格及权利金的差额；卖出看涨期权的盈利为权利金。

第10题：

根据期权的执行价格划分可将期权分为（）。

  • A、价内期权（in-the-money）
  • B、价外期权（out-of-the-money）
  • C、平价期权（at-the-money）
  • D、看涨期权（Call）
  • E、看跌期权（Put）

正确答案:A,B,C

更多相关问题
相关内容