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商业银行应制定相关的利率风险管理政策和程序，此类政策与程序应至少说明以下哪些内容（）

题目
多选题
商业银行应制定相关的利率风险管理政策和程序，此类政策与程序应至少说明以下哪些内容（）
A

有关利率风险管理决策的责任分工

B

明确定义获得授权的工具、保值战略和建立头寸的机会

C

银行可承受的利率风险水平的定量参数

D

各种工具、资产组合与业务的限额

E

董事会和高级管理层对利率风险监控的责任

参考答案和解析
正确答案： A,B,C,D
解析： 暂无解析
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第1题：

商业银行的流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序构建了商业银行流动性风险管理的制度框架，应至少每年评估一次，并在必要时进行修订。


答案：对
解析：
流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序构建了商业银行流动性风险管理的制度框架，应至少每年评估一次，并在必要时进行修订。

第2题：

下列事项中，注册会计师可以将控制风险评价为高水平的有（）

  • A、控制政策与程序无效
  • B、控制政策和程序与管理当局认定相关
  • C、控制政策和程序与管理当据认定不相关
  • D、取得证据来评价控制政策和程序显得不经济
  • E、通过符合性测试已经获得证据证明内部控制有效

正确答案:A,C,D

第3题：

商业银行应制定适用于整个银行的、正式的书面市场风险管理政策和程序。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

银行账户利率风险计量相关技术文档应至少包括以下信息（）。

  • A、计量模型的基本框架
  • B、计量模型的详细描述
  • C、数据管理政策
  • D、收益率曲线的选择和变更情况
  • E、数据管理程序

正确答案:A,B,C,D,E

第5题：

银监会对商业银行有关操作风险管理的政策、程序和做法进行定期检查评估的主要内容有哪些？


正确答案: 依据《商业银行操作风险管理指引》第二十五条，银监会对商业银行有关操作风险管理的政策、程序和做法进行定期的检查评估。主要内容包括：
（一）商业银行操作风险管理程序的有效性；
（二）商业银行监测和报告操作风险的方法，包括关键操作风险指标和操作风险损失数据；
（三）商业银行及时有效处理操作风险事件和薄弱环节的措施；
（四）商业银行操作风险管理程序中的内控、检查和内审程序；
（五）商业银行灾难恢复和业务连续方案的质量和全面性；
（六）计提的抵御操作风险所需资本的充足水平；
（七）操作风险管理的其他情况。

第6题：

根据《商业银行流动性风险管理办法》，流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序构建了商业银行流动性风险管理的制度框架，应至少每年评估一次，并在必要时进行修订。（ ）


答案：对
解析：
商业银行应根据其经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力等因素确定流动性风险偏好，并在此基础上制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。流动性风险偏好，流动性风险管理策略、政策和程序构建了商业银行流动性风险管理的制度框架，应至少每年评估一次，并在必要时进行修订。

第7题：

流动性风险管理政策和程序包括哪些内容？


正确答案: （一）流动性风险识别、计量和监测，包括现金流测算和分析。
（二）流动性风险限额管理。
（三）融资管理。
（四）日间流动性风险管理。
（五）压力测试。
（六）应急计划。
（七）优质流动性资产管理。
（八）跨机构、跨境以及重要币种的流动性风险管理。
（九）对影响流动性风险的潜在因素以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析。

第8题：

商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由总行批准商业银行的高级管理层应当向与市场风险管理有关的工作人员阐明本行的市场风险管理政策和程序()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第9题：

下列事项中，注册会计师可以把控制风险评价为低水平的是（）

  • A、控制政策和程序无效
  • B、控制政策和程序与管理当局认定相关
  • C、控制政策和程序与管理当局不相关
  • D、取得证据来评价控制政策和程序显得不经济

正确答案:B

第10题：

市场风险管理政策和程序的主要内容包括哪些？


正确答案: （一）可以开展的业务，可以交易或投资的金融工具，可以采取的投资、保值和风险缓解策略和方法；
（二）商业银行能够承担的市场风险水平；
（三）分工明确的市场风险管理组织结构、权限结构和责任机制；
（四）市场风险的识别、计量、监测和控制程序；
（五）市场风险的报告体系；
（六）市场风险管理信息系统；
（七）市场风险的内部控制；
（八）市场风险管理的外部审计；
（九）市场风险资本的分配；
（十）对重大市场风险情况的应急处理方案。

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