第1题：
利率敏感性缺口等于：( )
A.商业银行总资产减去总负债
B.商业银行利率敏感性资产减去利率敏感性负债
C.商业银行利率敏感性资产减去利率敏感性负债加上表外业务头寸
D.商业银行总资产减去总负债，加上表外业务头寸
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!
第2题：
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
商业银行运用利率敏感性缺口模型进行管理将面临的困难是（）。
第5题：
简述利率敏感性缺口管理策略。
第6题：
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期实施（ ），将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。
A.压力测试
B.缺口分析
C.事后检验
D.敏感性分析
第7题：
利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。
第8题：
答案：持续期缺口模型是资产负债管理的最主要利率风险管理模型。持续期缺口模型是指银行通过对综合资产负债持续期缺口的调整, 来控制和降低在利率波动的情况下由于总体资产负债配置不当而给银 行带来的风险,以实现银行的绩效目标.
a、缺点：商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难。客户如果提前归还贷款，会扭曲预期现金流量，而活期存款和储蓄存款的现金流量则更难以准确地确定。很难控制商业银行的持续期缺口为零。计算银行资产和负债类组合的持续期是一项繁重的工作。除了零息票证券，一次性付息贷款和国库券之类的金融工具的持续期等于它们的到期日，其他证券的持续期小于它们的到期日，因此计算量非常之大。而对这些资产和负债的调整也是有所限制的。持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动性却是非常频繁的。
b、优点：久期缺口模型的真正价值在于它把资产负债管理的重点集中在更加广泛的利率风险上，使银行管理者能准确估计利率变化对银行资产负债价值及银行净值的影响程度。因此，与利率敏感资金缺口模型相比，久期是一种衡量资产或负债的利率敏感程度的更为全面且更为精确的方法，久期缺口模型比利率敏感资金缺口模型在利率风险管理方面更具有精确性。此外，久期缺口模型能把不同利率的各种金融产品进行比较，从而提供计算上的便利、降低成本。尽管相对于利率敏感资金缺口模型，久期缺口模型在利率风险管理方面更具优越性。
第9题：
在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。
第10题：
简述利率敏感性缺口管理。