N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
第1题:
第2题:
第3题:
A当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升
B当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升
C当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降
D当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题: