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临近到期日，（　　）的Gamma逐渐趋于零。

题目
多选题
临近到期日，（　　）的Gamma逐渐趋于零。
A

虚值期权

B

实值期权

C

平值期权

D

深度虚值期权

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第1题：

期货合约的交割制度，保证了现货市场与期货市场价格随着期货合约到期日的临近，两者趋于一致。( )


正确答案：√

第2题：

下列有关分期付息的平息债券，说法正确的有（ ）

A、随着到期日的临近，折价发行的债券价值波动上升
B、随着到期日的临近，折价发行的债券价值直线上升
C、假设付息期无限小，随着到期日的临近，折价发行的债券价值波动上升
D、假设付息期无限小，随着到期日的临近，折价发行的债券价值直线上升

答案：A,D
解析：
题目中如果没有给出前提“假设付息期无限小”，则默认为利息的支付影响债券价值，则债券价值波动变化；而如果假设付息期无限小，则默认为利息在整个债券生命周期平均分摊，此时债券价值直线变化。

第3题：

随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（ ）


正确答案：B
随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐减小。

第4题：

关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）

Ａ波动率与期权价格成正比。
Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



答案：C,D
解析：
(1) 波动率与期权价格成正比。
(2) 平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
(3)期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

第5题：

临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。

A. 虚值期权
B. 实值期权
C. 平值期权
D. 深度虚值期权

答案：A,B,D
解析：
随着剩余时间的缩短。虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零。

第6题：

当期货合约临近到期日期时，当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格将逐渐趋同。()


答案：对
解析：
现货价格与期货价格在走势上具有收敛性，即当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格将逐渐趋同。

第7题：

期货合约的()保证了现货市场与期货市场价格随着期货合约到期日的临近，两者趋于一致。

A:交割制度
B:当日无负债结算制度
C:强行平仓制度
D:大户报告制度

答案：A
解析：
期货合约的交割制度保证了现货市场与期货市场价格随着期货合约到期日的临近两者趋于一致。

第8题：

在反向市场，随着期货合约的到期临近，持仓费逐渐减少，基差才会趋向予零。（ ）


正确答案：√
略。(P102)

第9题：

以下关于希腊字母说法正确的是( )。

A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

答案：A,C
解析：
A项，Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权 的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。BC两项，Rho是用度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。D项，Gamma值衡量Delta值对标的资产40的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

第10题：

在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）


答案：对
解析：
随着剩余时间的缩短，虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。

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