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以下关于市场风险经济资本的表述正确的是（）。

题目
单选题
以下关于市场风险经济资本的表述正确的是（）。
A

市场风险经济资本是指商业银行为了抵补市场风险资产的预期损失而应该持有的资本金

B

市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产可能带来的预期损失

C

市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产的减值拨备额

D

市场风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内市场风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

A、市场风险经济资本=乘数因子×VAR

B、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

C、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR

D、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)


正确答案：A
解析：商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为市场风险经济资本=乘数因子×VAR。

第2题：

关于资本市场线，以下表述错误的是( )。

A.资本市场通过无风险利益和市场资产组合两个点

B.资本市场线是可达到的最有的市场配置线

C.资本市场线也叫证券市场线

D.资本市场线斜率总为正


正确答案：C

第3题：

下列说法中，关于目前我国银行业资本监管要求的表述不正确的是( )。

A．银行的附属资本不得超过核心资本的100%；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%

B．市场风险被纳入资本充足率监管框架

C．资产风险权重系数调整为0、20%、50%、100%

D．信用风险和市场风险权重使用标准法，经银监会批准，银行可使用内部模型法计算市场风险资本


正确答案：C

第4题：

关于证券市场线和资本市场线的比较区别，以下表述错误的是（ ）。

A.资本市场线决定最适合的资产配置点
B.资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
C.证券市场线用系统性风险（β值）衡量风险
D.资本市场线可以运用于有效投资组合

答案：B
解析：
我们将证券市场线与资本市场线进行比较。资本市场线描述了有效组合（由最优风险组合与无风险资产所构成的整个组合）的市场溢价与组合标准差之间的函数关系。之所以可以得到资本市场线，原因在于，标准差可以用来有效地衡量组合的风险，因而可以作为衡量整个组合的风险的辅助工具。资本市场线是用来进行资产配置（在无风险资产和市场组合之间进行资产配置）的一个工具。因为资本市场线上的组合都是有效组合，它构成了一个新的有效前沿。而资本市场线的斜率是市场组合的夏普比率。证券市场线则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。用于评估单个资产（单个资产是高度分散化的投资组合中的一部分）对整个组合的风险贡献，这种贡献可以用资产的β值来衡量。证券市场线既适用于资产组合，又适用于单个资产。我们可以用证券市场线来给资产确定一个最合理的预期收益率。证券市场线是基于资本资产定价模型的，斜率是市场组合的风险溢价。

第5题：

下列关于资本市场线表述正确的有（　）。

A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本市场线的斜率会受到投资者个人对风险的态度的影响
C.资本市场线描述的是有效资产组合的期望报酬与风险之间的关系
D.资本市场线测度风险的工具是β系数

答案：A,C
解析：
资本市场线测度风险的工具是整个资产组合的标准差，所以选项D错误。资本市场线的斜率不会受到投资者个人对风险的态度的影响，个人的效用偏好与最佳风险资产组合相独立，所以选项B错误。

第6题：

下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是（ ）。

A．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）×VaR

B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR

C．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）+VaR

D．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）+VaR


正确答案：B

第7题：

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )

A．市场风险经济资本一乘数因子×VaR

B．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）×VaR

C．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）／VaR

D．市场风险经济资本- VaR／（附加因子十最低乘数因子）


正确答案：A
A【解析】商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为：市场风险经济资本=乘数因子×VaR。故选A。

第8题：

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

A．市场风险经济资本=乘数因子×VAR

B．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

C．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR

D．市场风险经济资本：VAR÷(附加因子+最低乘数因子)


正确答案：A

第9题：

关于资本市场线和证券市场线，以下表述错误的是（ ）。

A.证券市场线能为每一个风险资产进行定价
B.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系
C.资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系
D.资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价

答案：D
解析：
D选项为干扰项，该说法不存在。

第10题：

在资本市场理论的前提假设下，下列关于市场组合M的表述正确的是（ ）。
Ⅰ．市场组合是最优风险投资组合
Ⅱ．所有的投资者都将选择市场组合
Ⅲ．市场组合包含市场上所有的风险资产

A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案：D
解析：
所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合M。市场投资组合包含市场上所有的风险资产，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致。市场组合是最优风险投资组合，即资本配置线与有效边界的切点。

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