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商业银行采用（），应当按风险暴露名义金额计量表内资产的违约风险暴露，但可以考虑合格净额结算的风险缓释效应。

题目
单选题
商业银行采用（），应当按风险暴露名义金额计量表内资产的违约风险暴露，但可以考虑合格净额结算的风险缓释效应。
A

极值理论法

B

初级内部评级法

C

关键风险指标法

D

高级内部评级法

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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第1题：

采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为( )

A．保证使得违约概率上升

B．抵押使得违约损失率下降

C．质押使得违约损失率下降

D．保证使得违约损失率上升

E．净额结算使得违约风险暴露上升


正确答案：BC
BC【解析】采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率（如保证的替代效果）、违约损失率[如抵（质）押和保证的减轻效果]或违约风险暴露（如净额结算）的下降。故B、C选项符合题意。

第2题：

关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。

A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产
D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算

答案：C
解析：
对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产，对交易账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重。C选项中把对于银行账簿和交易账簿的做法说反了。

第3题：

计量信用风险资本的内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第4题：

净额结算的缓释作用主要体现为消除违约风险暴露。（ ）


答案：错
解析：
净额结算是指参与交易的机构以交易参与方为单位，对其买入和卖出交易的余额进行轧差，以轧差得到的净额组织交易参与方进行交割的制度。净额结算的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。

第5题：

（　　）的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。

A.合格的抵质押品
B.净额结算
C.保证
D.信用衍生工具

答案：B
解析：
净额结算的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。

第6题：

关于信用风险缓释技术的主要内容，合格抵押品的信用风险缓释作用体现在（ ）。

A.违约损失率的下降
B.违约风险暴露的下降
C.交易主体只需承担净额支付的风险
D.保证金融产品的安全性

答案：A
解析：
信用风险缓释是指公司运用合格的净额结算.保证和信用衍生工具.抵（质）押品等方式转移或降低信用风险，合格抵（质）押品的信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，同时也可能降低违约概率。

第7题：

下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。

A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D、违约风险暴露只针对银行的表外资产?

答案：A
解析：
违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

第8题：

在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（ ）的基础上监测和控制相关的风险暴露。

A．多头头寸

B．空头头寸

C．净头寸

D．总头寸


正确答案：C
银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。

第9题：

净额结算的缓释作用主要体现为（ ）。

A.降低违约概率
B.降低违约风险暴露
C.提高违约风险暴露
D.提高违约概率

答案：B
解析：
净额结算的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。

第10题：

巴塞尔委员会发布的针对双边净额结算和多边净额结算协议的修订案，主要是用来认可银行对于（）。

  • A、衍生产品的信用暴露的处理
  • B、市场风险的市场暴露的处理
  • C、操作风险的风险暴露的处理
  • D、业务风险的风险暴露的处理

正确答案:A

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