市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
第1题:
下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有( )。
A.风险价值限额
B.单一客户限额
C.净头寸限额
D.止损限额
E.Delta限额
第2题:
下列关于市场风险限额管理的说法,不正确的是( )。
A.市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段
B.负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统监测对市场风险限额的遵守情况,并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层
C.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整
D.商业银行总的市场风险限额,以及限额种类、结构应当由首席风险官批准
第3题:
下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中,不正确的是( )。
A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B.制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整
第4题:
第5题:
下列选项中,属于商业银行市场风险限额的有( )。
A.压力测试
B.交易限额管理
C.风险限额管理
D.止损限额管理
E.市场风险对冲
第6题:
商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,市场风险的限额可以有多种指标,但在所采用的风险限额指标中,至少应包括( )。
A.交易限额
B.止损限额
C.风险价值限额
D.期权限额
第7题:
下列选项中。属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有( )。
A.风险价值限额
B.单一客户限额
C.净头寸限额
D.止损限额
E.Delta限额
第8题:
下列选项中,属于商业银行市场风险控制手段的有( )。
A.压力测试
B.交易限额管理
C.风险限额管理
D.止损限额管理
E.市场风险对冲
第9题:
第10题: