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关于股指期货套利行为描述错误的是（　　）。[2015年7月真题]

题目
单选题
关于股指期货套利行为描述错误的是（　　）。[2015年7月真题]
A

不承担价格变动风险

B

提高了股指期货交易的活跃程度

C

有利于股指期货价格的合理化

D

增加股指期货交易的流动性

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第1题：

关于市场内价差套利，下列说法正确的是（ ）。

A．指针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利

B．可分为牛市套利和熊市套利

C．做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货

D．做熊市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货


正确答案：BC

第2题：

卖出近期的股指期货，并同时买入远期的股指期货是()。

A:牛市套利
B:熊市套利
C:期限套利
D:跨商品套利

答案：B
解析：
投资者看空股市，认为较近期合约的跌幅将大于远期合约，将会采取“熊市套利”的策略，即卖出近期的股指期货，并同时买入远期的股指期货。

第3题：

关于股指期货套利行为描述错误的是( )。

A.没有承担价格变动的风险

B.提高了股指期货交易的活跃程度

C.股指期货价格的合理化

D.增加股指期货交易的流动性


正确答案：A

第4题：

以下最佳跨品种套利的组合是（ ）。

A.上证50股指期货与沪深300股指期货之间的套利
B.上证50股指期货与中证500股指期货之间的套利
C.上证50股指期货与上证50
D.上证50股指期货与新加坡新华富时50股指期货之间的套利

答案：A
解析：
D实际上是同一个标的，属于跨市场套利。

第5题：

下列关于股指期货投机套利的说法，正确的是（ ）。

A.股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间可以进行套利
B.股指期货只能和股指期货进行套利
C.在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利
D.由于股指期货投资的杠杆效应，投机具有成倍放大收益的作用

答案：A,C,D
解析：
在股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间进行套利。在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利，而且由于期货投资的杠杆效应，这种投机具有成倍放大收益的作用。故本题答案为ACD。

第6题：

下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。

A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
C.价差套利 D.指数套利


答案：D
解析：
股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的 套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合 约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指 数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。

第7题：

关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有()。

A:按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D:跨期套利即市场间价差套利

答案：A,B,C
解析：
市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又被称为“跨期套利”。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利和熊市套利。从价值判断的角度看，牛市套利认为近期的股指期货的价格应高于当前近期的股指期货的交易价格，当前近期的股指期货的价格被低估。反之，熊市套利者看空股市，认为较近期合约的跌幅将大于远期合约。

第8题：

关于股指期货投机交易描述正确的是( )。

A.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易

B.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行

C.股指期货投机不利于市场的发展

D.股指期货投机是价格风险接受者


正确答案：D

第9题：

关于股指期货套利行为描述错误的是（ ）。

A. 不承担价格变动风险
B. 提高了股指期货交易的活跃程度
C. 有利于股指期货价格的合理化
D. 增加股指期货交易的流动性

答案：A
解析：
股指期货套利交易的价格风险要小于纯粹投机者所需要承担的价格风险，而并不是不承担价格风险。股指期货套利行为在实际操作过程中有可能面对以下几种风险：①套利交易过程中因为某个交割月份出现单边行情而可能被强制减仓的风险；②由于保证金追加不及时而被强行平仓的风险；③套利交易过程中可能产生较大的冲击成本，冲击成本可
能冲抵套利利润甚至导致套利出现亏损；④期现套利时，由于现货股票组合与指数的股票组合不一致可能产生模拟误差。

第10题：

以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

答案：B
解析：
若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

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