判断题芝加哥商业交易所的13周美国短期国债期货的合约月份为最近到期的4个连续月以及随后4个循环季月（按3月、6月、9月、12月循环）。（　　）A 对B 错

题目

判断题

芝加哥商业交易所的13周美国短期国债期货的合约月份为最近到期的4个连续月以及随后4个循环季月（按3月、6月、9月、12月循环）。（　　）

对

错

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第1题：

CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（）

A．最近到期的3个连续循环季月

B．最近到期的5个连续循环季月

C．最近到期的6个连续循环季月

D．最近到期的9个连续循环季月

正确答案：B
CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是最近到期的5个连续循环季月(3月、6月、9月、12月)。(P229)

第2题：

下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法，正确的是（）。

A．合约月份是最近到期的3个连续月，随后4个循环季月

B．循环季月按照3月、6月、9月、12月循环

C．交割采用实物交割方式

D．合约的规模是1张面值为1000000美元的3个月期(13周)美国短期国债

正确答案：ABD
本题考查国际期货市场利率期货合约的相关内容。13周美国短期国债期货合约的交割方式为现金交割，实际上短期利率期货合约一般都采用现金交割，欧洲美元期货除外。(P216)

第3题：

最为活跃的利率期货主要有以下（）几种。

A．芝加哥商业交易所(CME)的3个月期欧洲美元利率期货合约

B．芝加哥期货交易所(CBOT)的长期国库券期货合约

C．芝加哥期货交易所(CBOT)的10年期国库券期货合约

D．EUREX的中期国债期货合约

正确答案：ABC

EUREX的中期国债期货的活跃程度较低。

第4题：

沪深300指数期货合约的合约月份为（）。

A.当月
B.下月
C.随后两个季月
D.随后三个季月

答案：A,B,C

解析：

沪深300指数期货合约的合约月份为"当月、下月及随后两个季月，共4个月份合约。故本题答案为ABC。

第5题：

美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（）美元。

A. 116517.75
B. 115955.25
C. 115767.75
D. 114267.75

答案：C

解析：

本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1/32点的方式进行，1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，表明该合约价值为:1000125+31.2516=125500（美元），买方必须付出1255000.9105+1000004.5%4/12=115767.75（美元）。

第6题：

下列关于欧洲美元期货合约的说法，正确的是（）。

A．报价方式采用指数报价法

B．合约的月份为最近到期的4个连续循环季月，随后延伸10年的40个循环季月

C．最小变动价位是最近到期合约为1/4个基点，其他到期合约为1/2个基点

D．采用现金交割的方式交割

正确答案：ACD
欧洲美元期货合约的月份为最近到期的4个连续月(非循环季月)，随后延伸10年的40个循环季月。(P217)

第7题：

以下采用实物交割的是（　　）。

A．芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货

B．芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货

C．芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货

D．芝加哥商业交易所(CME)3个月国债期货

答案：A,C

解析：

短期利率期货品种一般采用现金交割，中长期利率期货品种一般采用实物交割。中长期利率期货合约的标的主要为中长期国债，期限在1年以上。国际市场较有代表性的期货品种有2年期、3年期、5年期、10年期的美国中期国债(T-Notes)期货、美国长期国债(T-Bonds)期货、德国国债(2年国债Euro-Schatz、5年国债Euro-Bob1、10年国债Euro-Bund)期货、英国国债(Gilts)期货等。

第8题：

沪深300指数期货合约的合约月份为( )。

A.当月以及随后三个季月

B.下月以及随后三个季月

C.当月、下月及随后两个季月

D.当月、下月以及随后三个季月

正确答案：C

第9题：

1975年10月，芝加哥期货交易所（C、B、OT）上市（）期货合约，从而成为世界上第一个推出利率期货合约的交易所。

A.欧洲美元
B.美国政府30年期国债
C.美国政府国民抵押协会抵押凭证
D.美国政府短期国债

答案：C

解析：

外汇期货之后，利率期货产生。

第10题：

下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有()。

A.报价方式采用指数报价法
B.合约月份为最近到期的4个连续循环季月，随后延伸10年的40个连续月
C.最小变动价位是最近到期合约为1/4个基点，其他合约为1/2个基点
D.采用现金交割的方式交割

答案：A,C,D

解析：

欧洲美元期货合约的月份为最近到期的4个连续月（非循环季月），随后延伸10年的40个循环季月。

芝加哥商业交易所的13周美国短期国债期货的合约月份为最近到期的4个连续月以及随后4个循环季月（按3月、6月、9月、12月

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