芝加哥商业交易所的13周美国短期国债期货的合约月份为最近到期的4个连续月以及随后4个循环季月(按3月、6月、9月、12月

题目
判断题
芝加哥商业交易所的13周美国短期国债期货的合约月份为最近到期的4个连续月以及随后4个循环季月(按3月、6月、9月、12月循环)。(  )
A

B

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第1题:

CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是( )

A.最近到期的3个连续循环季月

B.最近到期的5个连续循环季月

C.最近到期的6个连续循环季月

D.最近到期的9个连续循环季月


正确答案:B
CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是最近到期的5个连续循环季月(3月、6月、9月、12月)。(P229)

第2题:

下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法,正确的是( )。

A.合约月份是最近到期的3个连续月,随后4个循环季月

B.循环季月按照3月、6月、9月、12月循环

C.交割采用实物交割方式

D.合约的规模是1张面值为1000000美元的3个月期(13周)美国短期国债


正确答案:ABD
本题考查国际期货市场利率期货合约的相关内容。13周美国短期国债期货合约的交割方式为现金交割,实际上短期利率期货合约一般都采用现金交割,欧洲美元期货除外。(P216)

第3题:

最为活跃的利率期货主要有以下( )几种。

A.芝加哥商业交易所(CME)的3个月期欧洲美元利率期货合约

B.芝加哥期货交易所(CBOT)的长期国库券期货合约

C.芝加哥期货交易所(CBOT)的10年期国库券期货合约

D.EUREX的中期国债期货合约


正确答案:ABC

 EUREX的中期国债期货的活跃程度较低。

第4题:

沪深300指数期货合约的合约月份为( )。

A.当月
B.下月
C.随后两个季月
D.随后三个季月

答案:A,B,C
解析:
沪深300指数期货合约的合约月份为"当月、下月及随后两个季月,共4个月份合约。故本题答案为ABC。

第5题:

美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出( )美元。

A. 116517.75
B. 115955.25
C. 115767.75
D. 114267.75

答案:C
解析:
本题中,10年期国债期货的合约面值为100000美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元;报价以点和多少1/32点的方式进行,1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,表明该合约价值为:1000125+31.2516=125500(美元),买方必须付出1255000.9105+1000004.5%4/12=115767.75(美元)。

第6题:

下列关于欧洲美元期货合约的说法,正确的是( )。

A.报价方式采用指数报价法

B.合约的月份为最近到期的4个连续循环季月,随后延伸10年的40个循环季月

C.最小变动价位是最近到期合约为1/4个基点,其他到期合约为1/2个基点

D.采用现金交割的方式交割


正确答案:ACD
欧洲美元期货合约的月份为最近到期的4个连续月(非循环季月),随后延伸10年的40个循环季月。(P217)

第7题:

以下采用实物交割的是(  )。

A.芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货

B.芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货

C.芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货

D.芝加哥商业交易所(CME)3个月国债期货

答案:A,C
解析:
短期利率期货品种一般采用现金交割,中长期利率期货品种一般采用实物交割。中长期利率期货合约的标的主要为中长期国债,期限在1年以上。国际市场较有代表性的期货品种有2年期、3年期、5年期、10年期的美国中期国债(T-Notes)期货、美国长期国债(T-Bonds)期货、德国国债(2年国债Euro-Schatz、5年国债Euro-Bob1、10年国债Euro-Bund)期货、英国国债(Gilts)期货等。

第8题:

沪深300指数期货合约的合约月份为( )。

A.当月以及随后三个季月

B.下月以及随后三个季月

C.当月、下月及随后两个季月

D.当月、下月以及随后三个季月


正确答案:C

第9题:

1975年10月,芝加哥期货交易所(C、B、OT)上市( )期货合约,从而成为世界上第一个推出利率期货合约的交易所。

A.欧洲美元
B.美国政府30年期国债
C.美国政府国民抵押协会抵押凭证
D.美国政府短期国债

答案:C
解析:
外汇期货之后,利率期货产生。

第10题:

下列关于欧洲美元期货合约的说法中,正确的有()。

A.报价方式采用指数报价法
B.合约月份为最近到期的4个连续循环季月,随后延伸10年的40个连续月
C.最小变动价位是最近到期合约为1/4个基点,其他合约为1/2个基点
D.采用现金交割的方式交割

答案:A,C,D
解析:
欧洲美元期货合约的月份为最近到期的4个连续月(非循环季月),随后延伸10年的40个循环季月。

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