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期货合约标的价格波动幅度应该（　　）。

题目
单选题
期货合约标的价格波动幅度应该（　　）。
A

大且频繁

B

大且不频繁

C

小且频繁

D

小且不频繁

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第1题：

期货合约标的价格波动幅度应该（ ）。

A.大且频繁
B.大且不频繁
C.小且频繁
D.小且不频繁

答案：A
解析：
期货合约标的的价格波动幅度大且频繁。理由如下：期货交易者分为套期保值者和投机者。套期保值者利用期货交易规避价格风险；投机者利用价格波动赚取利润。没有价格波动，就没有价格风险，从而也就失去了现货交易者规避价格风险的需要，对投机者而言就失去了参与期货交易的动力。所以，价格频繁波动既迫使套期保值者参加市场交易，又刺激投机者投身于期货市场，如果价格缺乏波动性，则期货市场将不能生存和发展。

第2题：

一般来说，标的物价格波动越频繁、越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得（ ）一些。

A：大
B：小
C：不确定
D：不变

答案：A
解析：
每日价格最大波动限制的确定主要取决于该种标的物市场价格波动的频繁程度和波幅的大小。一般来说，标的物价格波动越频繁、越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得大一些。

第3题：

芝加哥期货交易所小麦期货合约每日价格最大波动限制是不高于或低于上一交易日结算价的30美分/蒲式耳(1500美元/合约)，在交割月波动幅度没有限制。（ ）


正确答案：√

第4题：

当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（ ）。

A、以执行价格卖出期货合约
B、以执行价格买入期货合约
C、以标的物市场价格卖出期货合约
D、以标的物市场价格买入期货合约

答案：A
解析：
看涨期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后，便拥有了在合约有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方买入一定数量标的物的权利，但不负有必须买进的义务。

第5题：

选择期货合约标的时，一般需要考虑的条件不包括（ ）。

A.规格或质量易于量化和评级
B.价格波动幅度大且频繁
C.数量少且价格波动幅度小
D.供应量较大，不易为少数人控制和垄断

答案：C
解析：
期货合约标的选择时，一般需要考虑的条件包括三个：（1）规格或质量易于量化和评级。（2）价格波动幅度大且频繁。（3）供应量较大，不易为少数人控制和垄断。故选C。

第6题：

在其他因素不变的情况下，下列关于标的资产价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（ ）。

A.标的资产价格波动幅度与期权价格正相关
B.标的资产价格波动幅度与期权价格负相关
C.标的资产价格波动幅度与期权价格不相关
D.标的资产价格波动幅度与期权价格成反比

答案：A
解析：
在其他因素不变的条件下，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。

第7题：

一般来说，标的物价格波动越频繁、越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得()一些。

A.大
B.小
C.不确定
D.不变

答案：A
解析：
每日价格最大波动限制的确定主要取决于该种标的物市场价格波动的频繁程度和波幅的大小。一般来说，标的物价格波动越频繁、越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得大一些。

第8题：

当预期（ ）时，交易者适合进行牛市套利。

A.同一期货品种近月合约的价格上涨幅度大于远月合约的上涨幅度
B.同一期货品种近月合约的价格下跌幅度小于远月合约的下跌幅度
C.同一期货品种近月合约的价格上涨幅度小于远月合约的上涨幅度
D.同一期货品种近月合约的价格下跌幅度大于远月合约的上涨幅度

答案：A,B
解析：
当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远月份的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下跌幅度小于较远月份的下跌幅度。无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。

第9题：

期货合约标的选择，一般需要考虑的条件包括（ ）。

A.价格波动幅度小
B.规格或质量易于量化和评级
C.价格波动幅度大且频繁
D.供应量大，不易为少数人控制和垄断

答案：B,C,D
解析：
在选择期货合约标的时，一般需要考虑以下条件：（1）规格或质量易于量化和评级。（2）价格波动幅度大且频繁。（3）供应量较大，不易为少数人控制和垄断。

第10题：

期货价差套利的作用包括（）。

  • A、会使期货市场投机性大为减少
  • B、会使不同期货合约价格之间的价差更趋合理
  • C、会使期货价格不再出现大幅波动
  • D、有助于减缓期货价格的波动幅度

正确答案:B,D

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