买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权
买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权
买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
第1题:
第2题:
第3题:
在期权的垂直套利组合中,下列说法正确的是( )。
A.期权的标的物相同
B.期权的到期日不同
C.期权的买卖方向相同
D.期权的类型不同
垂直套利的交易方式为:买进一个期权,而同时卖出另一个期权,这两个期权同属看涨或看跌,具有相同的标的物和相同的到期日,但有着不同的执行价格。
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。( )
第9题:
第10题: