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在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期()。

题目
单选题
在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期()。
A

价差将缩小

B

价差将扩大

C

价差将不变

D

价差将不确定

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 在反向市场上，近期合约价格大于远期，根据题干，即买进价格高的卖出价格低的，此为牛市套利，在价差扩大时才能够盈利。
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第1题：

反向大豆提油套利的操作是（ ）。

A.买入大豆和豆油期货合约的同时卖出豆粕期货合约
B.卖出豆油期货合约的同时买入大豆和豆粕期货合约
C.卖出大豆期货合约的同时买入豆油和豆粕期货合约
D.买入大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕期货合约

答案：C
解析：
当大豆价格受某些因素的影响出现大幅上涨时，大豆可能与其产品出现价格倒挂，大豆加工商将会采取反向大豆提油套利的做法：卖出大豆期货合约，买进豆油和豆粕的期货合约，同时缩减生产，减少豆粕和豆油的供给量，三者之间的价格将会趋于正常，大豆加工商在期货市场中的盈利将有助于弥补现货市场中的亏损。

第2题：

在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。

A.未来价差不确定
B.未来价差不变
C.未来价差扩大
D.未来价差缩小

答案：D
解析：
牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约。在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。因为在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。

第3题：

以下构成跨市套利的是()。

A、买入A期货交易所5月小麦期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约

B、买入A期货交易所7月份大豆期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆油和豆粕期货合约

C、卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时卖出B期货交易所7月大豆期货合约

D、买入A期货交易所7月铜期货合约，同时卖出B期货交易所7月铜期货合约


答案：D

第4题：

某交易者卖出A期货交易所5月大豆期货合约,同时卖出B期货交易所5月大豆期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利,这种交易方式属于跨市套利。


答案：错
解析：
跨市套利,也称市场间套利,是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约,以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。

第5题：

反向大豆提油套利的做法是（ ）。

A.卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约
B.买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
C.增加豆粕和豆油供给量
D.增加生产

答案：A
解析：
反向大豆提油套利的做法：卖出大豆期货合约，买入豆油和豆粕期货合约，同时缩减生产，减少豆粕和豆油的供给量，三者之间的价格将会趋于正常，大豆加工商在期货市场中的盈利将有助于弥补现货市场中的亏损。

第6题：

7月份，某大豆生产者为避免在11月份大豆收获出售时价格下跌，可以采取的方法有（ ）。

A.卖出大豆期货合约
B.买入大豆看跌期货期权
C.卖出大豆看跌期货期权
D.买入大豆期货合约，同时买入大豆看涨期货期权

答案：A,B
解析：
卖出大豆期货合约可以进行套期保值，所以选项A正确；为保护标的物多头可买进看跌期权，所以选项B也正确。

第7题：

在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（ ）。

A.价差将缩小
B.价差将扩大
C.价差将不变
D.价差将不确定

答案：B
解析：
在反向市场上，近期合约价格大于远期，根据题干，即买进价格高的卖出价格低的，此为牛市套利，在价差扩大时方能够盈利。

第8题：

下列构成跨市套利的是（ ）。

A.买入A期货交易所9月大豆期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆油和豆粕期货合约
B.买入A期货交易所9月大豆期货合约，同时卖出B期货交易所9月大豆期货合约
C.买入A期货交易所5月小麦期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约
D.买入A期货交易所7月铜期货合约，同时买入B期货交易所7月铝期货合约

答案：B
解析：
跨市套利也称市场间套利，是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。B选项是在不同的交易所买卖相同月份相同品种的期货合约。

第9题：

大豆提油套利的做法是（ ）。

A、购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约
B、购买大豆期货合约
C、卖出大豆期货合约的同时买入豆油和豆粕的期货合约
D、卖出大豆期货合约

答案：A
解析：
大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的，其做法是购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约。当在现货市场上购入大豆或将成品最终销售时再将期货合约对冲平仓。

第10题：

在正向市场上，交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，则该交易者预期（）。
A、未来价差不确定
B、未来价差不变
C、未来价差扩大
D、未来价差缩小


答案：C
解析：
该交易者从事的是正向市场熊市套利，价差扩大时盈利。

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