对
错
第1题：
敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法。 （ ）
此题为判断题(对，错)。
第2题：
市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（ ）对其进行补充。
A．敏感性分析
B．压力测试
C．情景分析
D．缺口分析
第3题：
敏感性分析用于( )。
A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D．A和C
第4题：
对敏感性分析说法不正确的是（ ）。
A．敏感性分析研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
B．久期分析采用的是利率敏感性分析方法
C．敏感性分析计算较为复杂，应用不够广泛
D．缺口分析可用于衡量银行的当期收益对利率变动的敏感性
第5题：
市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．不能计量非交易业务中的市场风险
D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
第6题：
VaR法来自于（ ）的融合。
A．资产波动性分析方法
B．资产定价和资产敏感性分析方法
C．对风险因素的统计分析
D．对风险因素的定性分析
第7题：
压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。 （ ）
第8题：
VaR法来自于（ ）的融合。 A．资产波动陛分析方法 B．资产定价和资产敏感性分析方法 C．对风险因素的统计分析 D．对风险因素的定性分析
第9题：
敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素 变化的整体效应。（ ）
第10题：
VaR法来自于（ ）的融合。
A．资产波动性分析方法
B．资产定价和资产敏感性分析法
C．对风险因素的统计分析
D．对风险因素的定性分析
E．以上都不对