如果说期望代表了平均收益，那么方差则代表了（）。

（ ）反映了两个证券收益率之间的走向关系。

A．证券组合的期望收益率

B．协方差

C．证券各自的方差

D．证券各自的权重

A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合

B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合

C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合

D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合

下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差

金融资产的收益与其平均收益离差的平方和的平均数是( )。

A.标准差

B．期望收益率

C．方差

D.协方差

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50％、30％、l0％，那么证券A。 A．期望收益率为30％

B.期望收益率为35％

C.估计期望方差为l.33％

D.估计期望方差为2.67％

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（ ）。

A．期望收益率为30%

B．期望收益率为35%

C．估计期望方差S2为1.33%

D．估计期望方差S2为2.67%

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（ ）。 A．期望收益率为30% B．期望收益率为35% C．估计期望方差为1.33% D．估计期望方差为2.67%